统计学 3、时间序列分析.pptVIP

第五章 时间序列分析 第一节 时间序列的水平分析与速度分析 第五章 时间序列分析 [计算公式] 第五章 时间序列分析 （三）相对数、平均数时间数列求序时平均数 [例]某厂第二季度有关资料 如下。试据此求该厂第二 季度平均的计划完成程度。 第五章 时间序列分析 三、发展速度与增长速度 （一）发展速度 1、定义：报告期水平/基期水平 第五章 时间序列分析 2、数量关系 （1）?环比发展速度=定基发展速度。※ 第五章 时间序列分析 （二）增长速度 第五章 时间序列分析 （三）增长1%的绝对值 第五章 时间序列分析 四、平均发展速度与平均增长速度※ （一）定义 1、平均发展速度：环比发展速度的平均数 2、平均增长速度：环比增长速度的平均数 第五章 时间序列分析 （二）水平法（几何平均法） 第五章 时间序列分析 （三）高次方程法（累积法） 第五章 时间序列分析 第二节 时间序列的因素分析 一、时间数列的影响因素及模型组合 1、长期趋势（T）：较长时期现象总的变动趋势（持续上升、下降或平稳趋势）。 2、季节变动（S）：周期在1年以内的规律性波动。 3、循环变动（C）：周期在一年以上的近乎规律性的从低到高再从高至低的周而复始的变动。 4、不规则变动（I） 进一步可分为突然变动和随机变动。 二、模型组合 1、加法模型： Yt=Tt+St+Ct+It 2、乘法模型： Yt= Tt×St ×Ct ×It 第五章 时间序列分析 三、长期趋势的测定：趋势方程法※ 1．在长期趋势分析中，趋势线的拟合方法包括绝对值拟合法和最小二乘法等，比较两种方法，最小二乘法的优越性体现在哪里？ 2.直线趋势方程（1）判别：逐期增量大致相同（数值分析、散点图等） 第五章 时间序列分析 直线趋势方程：yc=a+bt 　 yc：（长期）趋势值、预测（估计）值 t：时间代码 y：真实值。 第五章 时间序列分析 计算得：a=10.55，b=1.72 ? yc=a+bt=10.55+1.72t a：第0期的趋势值（最初水平）； b：年平均增长量。 第五章 时间序列分析 简捷计算法： 第五章 时间序列分析 偶数项： a=16.55，b=0.85 ?yc=16.55+0.85t b：半年平均增长量 注：A、变量y与变量t之间并不存在因果（相关）关系； B、预测时需假定现象的变动不大，故长期预测效果不佳。 第五章 时间序列分析 四、季节变动的测定：按季（月）平均法（同期平均法） 计算步骤 1、计算同期平均数与总平均数。 同期平均数：6.33=19/3，20=60/3； 总平均数：12.67=152/12。 第五章 时间序列分析 2、计算季节比率=同期平均数/总平均数 第一季度：49.96%=6.33/12.67 第四季度：157.85%=20/12.67 第五章 时间序列分析 3、调整得季节指数 第一季度：399.84%:400%=49.96%:x ? x= 49.98% 第五章 时间序列分析 评价： 1、基本前提：资料没有长期趋势和循环变动。 2、资料若有上升的长期趋势，则季节指数年末明显大于年初； 资料若有下降的长期趋势，则季节指数年末明显小于年初。 第五章 时间序列分析 作业p51-54：1.3.4.5.6.7.8.10.季节变动分析中的简单平均法 * STAT 一、概念 1、定义：同一指标数值按时间顺序排列所形成的数列。 2、构成：（1）时间先后顺序（t）；（2）指标数值（y或a） STAT STAT 第五章 时间序列分析 STAT 例： 3月末 30 12 2.3 2月末 45 15 3.0 1月末 38 16 2.7 上年末 37 12 时间 商品销售额 （万元） 商品库存额 （万元） 商品流转次数 求：1、第一季度月平均商品流转次数？ 2、第一季度商品流转次数？ 第五章 时间序列分析 STAT 222 160 1.39 156 130 1.20 210 150 1.40 300 200 1.50 产品销售收入 （万元） 流动资金平均节余额（万元） 流动资金周转次数 第一季度平均 3月 2月 1月 时间 求：1、第一季