第四章时间数列.pptVIP

年份 T 销售额（万元) 一阶差 2006 -5 85.6 ------ 2007 -3 91 5.4 2008 -1 96.1 5.1 2009 1 101.2 5.1 2010 3 107.0 5.8 2011 5 112.2 5.2 得到趋势线方程: Y=98.85+2.66x (2)曲线模型 若某一时间数列具有曲线趋势，可用曲线方程描述该趋势。 常用曲线趋势方程: 指数曲线:Y=abx 环比发展速度或环比增长速度近似为常数 指数曲线 二次曲线 Y=a+bX+cX2如果现象的发展,其逐期增长量的阶差(即二阶差)近似为一个常数,则可考虑配合二次曲线方程. 修正指数曲线.Y=当时间数列一阶差的环比增长速度大体相同 修正指数曲线用于描述这样的现象:初期增长迅速,随后增长率逐年降低,最后则以K 为增长极限 龚铂兹曲线:Y=K·abX时间数列的各期数据的对数的一阶差的环比增长速度大体相同 龚铂兹曲线所描述的现象特点是:初期增长缓慢,以后逐渐加快,当达到一定程度后,增长率有逐渐下降,最后接近一条水平线. 曲线趋势方程的解法 1、将曲线方程化为直线（或线性）方程； 如：指数曲线Y=abX可以化为直线模型lgY=lga+bX Y’=A+bX 2、运用分部和值法或最小平方法求参数。 选择趋势线应注意的问题 选择趋势线应注意的问题: 1.应了解所观察变量的实际意义和相关的理论知识.根据观察值的变化规律及散点图的形态,确定适当的趋势线类型. 2.根据数据变化规律选择趋势线:若观察值的一阶差大体相同,可配合直线趋势;若二阶差大体相同,可配合二次曲线;若环比大致相同,可配合指数曲线;若一阶差的环比大体相同,可配合修正指数曲线;若观察值对数的一阶差环比大体相同,可配合龚铂兹曲线. 3.当同一时间数列有多种趋势线可以选择时,应选择配合效果较好的方程描述数列趋势。 效果最好一般指 以估计标准误差最小者为宜. 估计标准误差为: 年份 产量 年份 产量 1980 17.56 1990 71.42 1981 19.63 1991 106.67 1982 23.98 1992 129.85 1983 31.64 1993 136.69 1984 43.72 1994 145.27 1985 36.98 1995 147.52 1986 47.18 1996 158.25 1987 64.47 1997 163 1988 58.35 1989 51.4 指数趋势方程: 直线趋势方程: Yt = -9.4995+9.5004t 直线趋势线估计标准误差: Sy=14.51 指数趋势线估计标准误差: Sy=16.22 二、季节变动分析 季节变动分析，即测定以年(或更短时间)为周期的，随着季节转变而发生的周期性变动的规律性。 1. 按月（季）平均法 根据序列月度或季度数据，先求得若干年内同月或同季平均数，再求出若干年内总的平均数，然后将二者对比，求得各月（或季）的季节比率。 计算步骤: 1.资料列表. 2.计算同月(季)平均数. 3,计算月(季)总平均数. 4.求季节比率.季节比率=同月平均数/总平均 5.根据情况,进行季节比率调正. 适用于没有明显长期变动趋势,只有季节变动的时间序列。 企业三年的产品销量如下所示: 月 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 第一年 82 72 62 38 20 5 3 4 11 89 90 85 第二年 110 65 70 40 28 7 4 5 13 96 148 134 第三年 123 81 84 45 45 9 5 6 15 94 161 144 年 月 第一年 第二年 第三年 同月 平均数 季节比率 1 82 110 123 105 181.35 2 72 65 81 72.7 125.56 3 62 70 84 72 124.35 4 38 40 45 41 70.81 5 20 28 45 31 53.54 6 5 7 9 7 12.09 7 3 4 5 4 6.91 8 4 5 6 5 8.64 9 11 13 15 13 22.45 10 80 96 94 90 155.44 11 90 148 161 133 229.71 12 85 134 144 121 208.98 合计 552 720 812 57.9 1199.83 2. 移动平均趋势剔除法 这种方法利用移动平均法来剔除长期趋势的影响,再测定季节变动. 该方法适用于具有一定长期趋势特征的时间数列。 步骤： 1、根据时间数列数据求各期趋势值。一般可用步长为季节变动周期的移动平均法求得。 2、将时间数列的实际观测值除以趋势值称为样