概率论及数理统计多维随机变量.pptVIP

* * 第三章 多维随机变量 一般地，我们称n个随机变量的整体X=(X1, X2, …，Xn)为n维随机变量或随机向量. §3.1 ?二维分布函数 定义 性质 2.0≤ F(x,y) ≤1 1. F(x,y)是变量x,y的单调不减函数。 对于任意y,x1x2,F(x1,y)≤ F(x2,y) 对于任意x,y1y2,F(x,y1)≤ F(x,y2) 4. F(x,y)关于x,y右连续。 ?二维离散型随机变量 i, j =1,2, … 若X和Y 只可能取有限个或可数多个孤立的值，他们的概率分布可表示为 则称(X,Y)为二维离散型随机变量,上式为(X,Y)的联合分布律或联合分布列. 定义 性质 X Y a1 a2 . . . ai . . . b1 b2 ... bj … p11 p21 . . . pi1 . . . p12 p22 . . . pi2 . . . … … … … … p1j p2j . . . pij . . . … … … … … 例1：设袋里有五个同类产品，其中有两个是正品。现依次有放回的抽取两个。设X、Y份表示第一次、第二次抽取的产品。求（X,Y）的概率分布。 ?二维连续型随机变量 定义 设（X,Y）是二维随机变量，如果存在一个非负的函数f(x,y)使得对于任意的实数x,y,都有 则称（X,Y）为二维连续型随机变量。函数f(x,y)称为（X,Y）的分布密度或联合密度。 性质 例1 设(X,Y)的分布密度是 求 (1) C的值； (2)分布函数 (3)（X,Y）落在如图三角形区域内的概率。 ?常见的二维随机变量的分布 ◆均匀分布 例2：设（X,Y）在区域G（0≤y≤2x,0 ≤x ≤2)上服从均匀分布，求 （X,Y）的分布密度、分布函数。 概率P(YX2) 若二维随机变量（X,Y）具有概率密度 则称（ X,Y）服从参数为 其中 均为常数,且 的二维正态分布.记作 ◆二维正态分布 §3.2 二维随机变量（X,Y）分布函数为F(x,y),而X,Y都是随机变量，各自具有分布函数，分别记为FX(x)和FY(y),依次称为（X,Y）关于X和关于Y的边缘分布函数。 ?二维离散型随机变量的边缘分布密度 i, j =1,2, … 设（X,Y）为离散型随机变量， 则(X,Y)关于X、Y的边缘概率分布分别为 边缘分布密度 X Y a1 a2 . . . ai . . . b1 b2 ... bj … p11 p21 . . . pi1 . . . p12 p22 . . . pi2 . . . … … … … … p1j p2j . . . pij . . . p·j pi· p·1 p·2 … p·j … p1· p2 · . . . pi · . . . … … … … … 1 例1：设袋里有五个同类产品，其中有两个是正品。现依次抽取两个,设X、Y份表示第一次、第二次抽取的产品。在无放回抽取和有放回抽取两种情况下分别求（X,Y）的关于X,Y的边缘分布密度。 设（X,Y）的分布密度为f(x,y),则关于X和关于Y的边缘分布密度分别为 ?二维连续型随机变量的边缘分布密度 ?随机变量的独立性 如果二维随机变量（X,Y）满足,对任意x,y有 则称X,Y相互独立 . 离散型 连续型 例2 已知X、Y独立,完成下面表格。 X Y 1 2 p.j 1 2 3 pi. 1/8 1/8 1/6 1 例4：设（X,Y）在区域G（0y2x+2,-1x 0)上服从均匀分布，求（X,Y）关于X,Y的边缘分布密度,并判断X与Y是否独立。 例3：设二维随机变量（X,Y）的分布密度为： 求（X,Y）关于X,Y的边缘分布密度,并讨论X与Y的独立性。 §3.3 i, j =1,2, … ?离散型 设（X,Y）为离散型随机变量， 如果二元函数 对于不同的(ai,bj) 有不同的值，则Z的分布密度为 若对于不同的(ai,bj)， 有相同的值，则应取这些相同值对应的概率之和。 例1：设（X,Y）联合概率分布为： X Y -1 2 -1 0 1 2 1/5 3/20 1/10 3/10 1/10 0 1/10 1/20 求X+Y,X-Y,XY的概率分布。 例2：设（X,Y）相互独立，其分布密度为 求Z=X+Y的分布密度。 例3：设X,Y相互独立，且分别服从 证明：X+Y服从 离散型 卷积公式