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第4章 时间序列分析 4.1 时间序列的对比分析 4.2 时间序列的趋势分析 4.3 季节变动分析 4.4 循环波动分析 4.1.1 时间序列及其分类 1 时间序列概念 1.定义：同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列。 2.构成： ▲现象所属的时间 t ▲现象在不时间上的观察值 y 2 时间序列算例 3 时间序列的分类 （1）绝对数时间序列 ▲一系列绝对数按时间顺序排列而成，反映现象在不同时间上所达到的绝对水平，是时间序列中最基本的表现形式。 分为时期序列和时点序列。 （2）相对数时间序列 ▲一系列相对数按时间顺序排列而成。 （3）平均数时间序列 ▲一系列平均数按时间顺序排列而成。 4 时间序列的特点 5 时间序列的编制原则 1. 时间长短要一致； 2. 总体范围要一致； 3. 指标内容要一致； 4. 计算方法和口径要一致。 “一致性” 6 时间序列的作用 （1）计算水平指标和速度指标，分析社会经济现象发展过程与结果，并进行动态分析； （2）利用数学模型揭示社会经济现象发展变化的规律性并预测现象的未来的发展趋势； （3）揭示现象之间的相互联系程度及其动态演变关系。 4.1.2 时间序列的水平分析指标 1 发展水平 ▲定义：现象在不同时间上的观察值，说明现象在某一时间上所达到的水平。 ▲表示为Y1 ，Y2，… ，Yn 或 Y0 ，Y1 ，Y2 ，… ，Yn 2 平均发展水平 ▲定义：现象在不同时间上取值的平均数，说明现象在一段时期内所达到的一般水平，又称序时平均数。 ▲不同类型的时间序列有不同的计算方法。 （1） 绝对数序列的序时平均数计算步骤 ⅰ判断所要计算的绝对数序列的类型。 （1）绝对数序列的序时平均数的计算方法 计算公式： （1）绝对数序列的序时平均数的计算方法 ?连续时点序列： 【例4.1】某单位五天库存现金数如下表： （1）绝对数序列的序时平均数的计算方法 （1）绝对数序列的序时平均数的计算方法 （1）绝对数序列的序时平均数的计算方法 当间隔相等(T1 = T2= …= Tn-1)时，有： 【例4.3】某商业企业2006年第二季度某商品库存资料如下，求第二季度的月平均库存额。 （2）相对数或平均数序列的序时平均数计算方法 【自算】已知某企业的下列资料 3 增长量 ▲定义：报告期水平与基期水平之差，说明现象在观察期内增长的绝对数量。 ▲分为逐期增长量与累积增长量： 逐期增长量 报告期水平与前一期水平之差 计算公式为：Δi=Yi － Yi-1 (i =1,2,…,n) 累积增长量 报告期水平与某一固定时期水平之差 计算公式为：Δi=Yi － Y0 (i=1,2,…,n) ▲各逐期增长量之和等于最末期的累积增长量。 4 平均增长量 ▲定义：描述现象在观察期内平均增长的数量，是观察期内各逐期增长量的序时平均数。 ▲计算公式: 示意算例： 4.1.3 时间序列的速度分析 1 发展速度 ▲定义：报告期水平与基期水平之比，说明现象在观察期内相对的发展变化程度。 ▲有环比发展速度与定期发展速度之分。 （1）环比发展速度与定基发展速度公式 ▲环比发展速度 --报告期水平与前一期水平之比： （2）环比发展速度与定基发展速度关系 ▲观察期内各环比发展速度的连乘积等于最末期的定基发展速度。 ▲年距发展速度 定义：报告期水平与上年同期水平对比达到的相对程度。计算年距发展速度是为消除季节变动的影响。计算公式： 2 增长速度 ▲定义：增长量与基期水平之比，说明现象的相对增长程度，又称增长率。 ▲有环比增长速度与定基增长速度之分。 （1）环比增长速度与定基增长速度的计算公式 ▲环比增长速度 --报告期水平与前一时期水平之比。 （2）发展速度与增长速度的算例 3 平均发展速度 ▲定义：观察期内各环比发展速度的平均数，说明现象在整个观察期内平均发展变化的程度。 ▲有水平法和累计法之分。 （1）几何平均法（水平法） ▲定义：从最初水平Y0出发，每期按平均发展速度发展，经过 n 期后将达到最末期水平Yn。 ▲特点： 1）只与序列的最初观察值Y0和最末观察值Yn 和时间长短n有关； 2）按平均发展速度推算的最后一期的数值与最后一期的实际观察值一致。 （1）几何平均法的计算公式 （1）几何平均法的算例 【自算】 某产品外贸进出口量各年环比发展速度资料如下：2001年为103.9%，2002年为100.9%，2003年为95.5%，2004年为101.6%，2005年为108%。 计算：2001年到2005年的平均发展速度。 （2）累计法（高次方程法