报价转让系统交易模式改进之.doc

报价转让系统交易模式改进之 券商技术系统变更指南 深圳证券交易所 电脑工程部文档名称 说明 修订历史 日期 版本 说明 关于本文档 目 录 一、 报价转让系统交易模式改进的方案概述 1 1.1 在报价转让系统中增加定价委托方式 1 1.2 报价转让申报通过STBWT.DBF接口库申报 1 二、 总体技术方案 2 三、 定价委托的业务流程 2 四、 关于报价转让终端相应操作的说明 3 五、 报价转让业务其他说明 4 六、 报价转让指令申报 4 6.1 意向申报、意向申报撤销的申报 4 6.2 定价委托、定价委托撤销的申报 4 6.3 成交确认、成交确认撤销的申报 5 七、 报价转让回报 6 八、 意向申报行情 7 九、 券商系统支持报价转让系统交易模式改进的注意事项 8 9.1 关于投资者委托服务渠道 8 9.2 意向申报委托中的联系人信息 8 9.3 成交确认委托的约定号范围 8 9.4 关于券商柜台系统 9 十、 其它说明 10 报价转让系统交易模式改进的技术指南 （特别提示：在报价转让系统试点运行的基础上，根据中国证券监督管理委员会、中国证券业协会的相关决定，深圳证券交易所（以下简称“我所”）对现有报价转让系统的交易模式进行改进。为便于券商等市场参与者和相应IT提供商更好地理确本次业务变更，尽快做好券商系统的技术准备工作，我所编写了该指南，供有关单位参考。 报价转让系统交易模式改进的方案概述 在报价转让系统中增加委托 定价委托的业务含义：该委托作为信息对外广播，同时也作为成交确认委托，只要其他投资者发现该定价委托合适就可要求与之成交，定价委托的发起人在委托撤单前负有成交义务且不需要再次申报成交确认委托，以定价委托的价格作为实际成交价，成交数量为双方委托数量的取小值。 报价转让通过STBWT.DBF接口库申报 终端STBWT.DBF接口库）申报途径。 意向申报行情广播到各主办券商（新增）。 成交回报时，新增“HC”（意向申报撤单回报）、“OC”（定价委托撤单回报）两种业务类别的回报数据。 总体技术方案 定价委托的业务流程 1、投资者A委托主办券商1或自助方式申报定价委托2、主办券商1的交易员或技术系统对定价委托进行股份前端监控等合规性检查，合法委托才往报价转让系统申报3、报价转让系统收到主办券商1的定价委托，进行合法性检查；对于合法委托，报价转让系统为之产生约定号，并将自动约定号等信息通过意向申报行情向整个市场广播4、若主办券商1收到报价转让系统的定价委托撤单回报，相应投资者A股份数量5、其他投资者B在报价转让信息披露平台或主办券商2的营业部发现该定价委托适合自己6、其他投资者B委托主办券商2或自助方式下达成交确认委托（必须填写对方席位、自动约定号、股份代码，不可修改股份价格，可修改委托数量），与定价委托成交7、主办券商2的交易员或技术系统对成交确认委托进行股份前端监控等合规性检查，合法委托才往报价转让系统申报8、报价转让系统收到主办券商2的与定价委托成交之成交确认委托，进行合法性检查对于合法委托，报价转让系统为投资者A、投资者B进行成交确认，实际成交数量为双方委托数量的取小值若申报的委托数量剩余，则报价系统将剩余量自动撤单并取消意向申报行情中相应的定价委托信息9、主办券商1、主办券商2收到报价转让系统的成交确认回报，进行相应业务处理主办券商1收到报价转让系统的定价委托撤单回报，应相应投资者A的股份数量；主办券商2收到报价转让系统的成交确认撤单回报，应相应投资者B的股份数量终端操作 与原来的操作模式相同，： 1、交易员接收到投资者的合法定价委托，可通过报价转让终端的相应页面进行申报及撤单2、报价转让终端的意向申报行情中显示了所有定价委托的相关信息3、投资者要求与定价委托成交时，交易员在意向申报行情中找到对应定价委托，点击并要求与之成交，输入必要信息后提交申请4、交易员查询相关委托的处理状态（相关的回报信息已通过STBHB.DBF下发到主办券商的技术系统，意向申报行情信息已通过STBYXHQ.DBF下发）；交易员下载自己申报的委托。 5、进入相应的WEB页面，可修改主办券商所属营业部的业务员姓名、联系电话。 主办券商接受投资者委托的时间为每周一至周五。每个报价日报价转让系统接受申报的时间为上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。遇法定节假日和其他特殊情况，暂停报价转让。 报价证券代码区间为【430000，439999】；使用原代办股份转让系统的证券帐户；报价券商代码沿用代办股份转让系统的主办券商代码72xxxx。 委托的股份数量以股为单位。 股份的报价单位为每股价格，报价的最小变动单位为0.01元。 报价证券的转让价格目前未做涨跌停限制，可