次数依变量模型（ModelsforCountOutcomes）.ppt

* *編號 * *編號 * *編號 * *編號 * *編號 * 重估泊松回归之强韧标准误 在Stata，于 poisson 指令后，加上 vce(robust) 之次指令，即可估算系数强韧之标准误： poisson y x1 x2 x3, vce(robust) * 两个「负二项」回归模型 (Negbin 2或NB2) 上式显示负二项分布的条件期望值与泊松回归模型相同；但条件变异量则不同 * (Negbin 1或NB1) 上式显示负二项分布的条件期望值与泊松回归模型相同；但条件变异量则不同 * 检定: 当 时，负二项分布的变异量等于泊松分布本身的变异量，则泊松模型适用 但只要是 ，负二项分布的变异量就大于泊松分本身的变异量(过度离散)，则负二项模型适用 * * Stata内建负二项回归模型指令： nbreg y x1 x2 x3 在报表下方有变异量参数（ alpha ）的估计值及LR的检定值。如拒斥H0，表示变异量在统计上显著地大于期望值，故应采负二项回归。 * Stata之nbreg指令是设为NB2模型。若要以NB1模型估计，则需在加上 dispersion (constant)的次指令 Interpretation of NBM the expected value of the count va