汽车保险精算定价模型研究.pdf

汽车保险论文关于汽车保险论文： 汽车保险精算定价模型研究综述 摘要：汽车保险定价模型在非寿险精算领域内占有重要地位，本 文对车险定价模型一百多年来的研究进展作了综述性的回顾。首先， 本文介绍了车险定价模型的先验估费方法；其次着重介绍了时齐的后 验估费方法，以及时变的先验后验相结合的精算模型；最后提出了车 险定价模型的未来发展方向。 关键词：汽车保险；先验估费；后验估费；索赔频率；索赔额 一、前言 汽车保险是承保汽车因自然灾害或意外事故导致的损失或民事 赔偿责任的综合性财产保险，属于运输工具保险。汽车保险是伴随着 19 世纪后期汽车在欧洲的普及而出现的。当时，汽车交通事故导致 的意外伤害和财产损失不断增加，引起了精明的保险商对汽车保险的 关注。第一张汽车保险单是由英国的“法律意外保险有限公司”于 1895 年签发的保费为10 至100 英镑的汽车第三者责任保险，随后汽 车保险又扩展到了汽车火灾险和汽车碰撞损失险[1]。第二次世界大 战结束后，发达国家汽车制造工业迅速扩张，汽车保险业也得到飞速 发展，成为各国财产保险中最重要的业务险种。在发达国家，汽车保 险的保费收入一般要占财产险总保费的 50 ％左右。在我国实施交通 事故强制保险制度后，汽车保险也约占到总财产险保费的70 ％。 汽车保险的精算定价是与汽车保险同时诞生的，至今已经有一百 多年的历史了。由于汽车保险已成为财产保险中名副其实的“龙头险 种”，其经营效益的优劣直接影响到各财险公司财务盈亏，因此，各 家保险公司对车险精算定价极其重视，车险精算也成为非寿险精算领 域的重要研究内容。汽车保险的精算定价是保险公司承保风险之前最 主要和最重要的风险管理工具。精算师和学者进行了广泛研究，定价 模型也历经先验估费模型、后验估费模型、先验与后验相结合模型， 得到不断的改进和应用。本文将概括性介绍汽车保险精算研究中的经 典模型、研究进展和重要热点，为今后的研究提供一些启示和借鉴作 用。 二、先验估费阶段 在20 世纪50 年代之前，汽车保险的定价方法是按照寿险均衡保 费定价原则进行定价的。投保人的风险纯保费P 为 P ＝E （L ） （1） L 表示被保险人的损失风险。为了体现定价的公平性，和寿险精 算（生命表）中选择年龄、性别等作为风险分类的先验风险变量一样， 非寿险精算师们依据投保人先前影响风险的先验变量（风险因素）确 定其风险保费水平（费率等级）。在这种先验估费方法中，汽车的类 型、用途和被保险人居住区域是最主要的先验定价变量。例如，欧洲 大多数国家把汽车的排气量作为汽车保险的主要车型风险分类变量； 荷兰的保险公司还把投保人的行驶里程作为先验风险分类变量[1]。 先验估费的基本原理就是把具有相同先验风险因素的投保人分 入同一风险等级（收取相同保险费），在同一风险等级的保单组合内 进行均衡保费定价。先验估费方法移植了寿险精算均衡保费定价方 法，简便易行。但是由于相比人寿保险，汽车保险的保险标的具有更 大的风险异质性，因此，相同的先验风险变量下的车险保单很可能具 有不同的实际风险水平。由于先验估费忽略了汽车驾驶员的驾驶能力 这一最重要的先验风险因素（保险公司很难测定），从而造成了驾驶 能力不同而其他先验风险相同的驾驶员被分入同一费率等级，定价缺 乏公平性和合理性，逐渐受到了社会公众的质疑。 三、后验估费阶段 二战结束后，社会对汽车保险先验估费方法的不满加剧，一些欧 洲国家希望将汽车保险费率系统改进为按照驾驶员实际索赔记录定 价的无赔款优待费率系统（No Claim Discount ），非寿险精算师们面 临后验估费定价模型这一新精算方法的挑战。此时，法国总统戴高乐 将军促成了汽车保险后验估费方法的研究。戴高乐将军在 1958 年当 选为法国总统后，要求汽车保险公司使用无赔款优待系统，即根据被 保险人的历史索赔记录来决定其未来保费等级。为此，法国的精算师 们求助于ASTIN （国际精算协会非寿险精算分会），于是，ASTIN 开 展了以“汽车保险研究”为主题的的第一次国际研讨会，大大促进了 后验估费模型的研究[2]。 后验估费，也叫做经验费率（Empirical Rating ）方法，即根据被 保险人以往的索赔次数和损失程度决定其未来的保费，是非寿险精算 特有的方法[2]。用P 表示被保险人未来的风险纯保费，