深市首次公开发行股票采用市值配售业务及可交换公司债业.doc

2015年12月12日深市首次公开发行股票采用市值配售业务及可交换公司债业务第一次全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市首次公开发行股票采用市值配售业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2015年12月12日组织全网测试，主要通过模拟深市首次公开发行股票采用市值配售业务的全流程，包括新股申购、配号、中签、网上放弃认购申报、资金清算交收等过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。 同时，为保证可交换公司债相关业务顺利开展，深交所和中国结算深圳分公司同期组织可交换公司债全网测试，主要通过模拟可交换公司债的竞价交易、协议交易的委托申报与成交回报、即时行情的接收与显示及相关资金清算交收等过程，验证各市场参与者技术系统和业务功能的正确性。 二、参测单位 深交所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 所有会员单位 基金管理公司 托管人（托管银行或者具有托管资格的券商及相关单位） 其他各相关单位 三、测试内容 本次测试日期为2015年12月12日和12月13日，分别模拟12月12日、13日、14日、15日共四个工作日进行处理。 新股发行网上申购的模拟测试 1、T日（12月12日上午，模拟12月12日）： 交易系统：IPO申购委托；可交换公司债的竞价交易、协议转让等业务的委托申报与成交回报。 结算系统：T日市值配售方式的发行处理，主要包括申购及配号；可交换公司债的清算交收处理。 D-COM系统：根据特别安排的中签数据，进行放弃认购的申报。 券商系统：IPO申购及申购日终处理。 2、T+1日（12月12日下午，模拟12月13日） 结算系统：IPO中签处理。 券商系统：IPO中签处理等相关处理。 3、T+2日（12月12日下午，模拟12月14日） 结算系统：IPO中签资金清算处理。 券商系统：IPO中签资金清算等相关处理。 4、T+3日（12月13日上午，模拟12月15日） 结算系统：IPO放弃认购处理，认购资金交收处理。 券商系统：IPO放弃认购委托申报，认购资金交收等相关处理。 D-COM系统：根据特别安排的中签数据，进行放弃认购的申报。 四、测试时间安排 本次测试日期为2015年12月12日和12月13日两天。 12月12日（星期六）的测试时间为8:30至20:00，具体安排请见下表： 实际时间 () 主要测试内容 会员 重点测试内容 模拟日期 交易系统接收并处理各类交易、非交易指令申报。其中：10:00-10:05模拟T日中午休市，11:00集中竞价平台闭市，11:15协议平台闭市，11:20封闭协议终端。 申报新股申购委托、可交换公司债的竞价交易、协议转让等业务委托。 T日： 20年 11:15-13:30 结算公司模拟T日处理。 13:30以后 T日结算数据发送。 接收结算数据，重点关注以下接口： SJSFX1212.DBF SJSGB1212.DBF 15:00以后 结算公司模拟T+1日处理并发送T+1日结算数据。 接收结算数据，重点关注以下接口： SJSFX1213.DBF SJSGB1213.DBF T+1日： 20年 17:00以后 结算公司模拟T+2日处理并发送T+2日结算数据。 接收结算数据，重点关注以下接口： SJSFX1214.BDF SJSGB1214.DBF SJSQS1214.DBF SJSYE1214.DBF T+2日： 20年 12月13日（星期日）的测试时间为8:30至15:00,具体安排请见下表： 实际时间 () 主要测试内容 会员 重点测试内容 模拟日期 参与人模拟T+3日通过D-COM进行放弃认购委托申报 T+3日： 20年 13:00以后 结算公司模拟T+3日并发送T+3日结算数据。 接收结算数据： SJSFX1215.BDF SJSGB1215.DBF SJSQS1215.DBF SJSZJ1215.DBF SJSYE1215.DBF 五、测试数据准备 1、本次测试以生产环境2015年12月9日（星期三）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、发行业务参数安排如下： 证券代码 证券简称 申购价格 单只申购上限 中签号码 003999 中小测1 10.3元 1万股 100%中签 004999 中小测2 10.4元 2万股 100%中签 300999 创业测2 10.5元 3万股 100%中签 3、新股可申购额度 本次新股可申购额度数据以生产环境2015年12月9日（星期三）券商收到的SJSKS为准。 4、特别中签数据安排 为方便托管人进行放弃认购的专项测试，中国结算深圳分公司安排以下两场共三只证券的中签数据供托管人进行申报： 证券代码