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BOT项目的风险管理 ——总包公司2011.11.22 内容 1、风险管理的基本内容 1.1风险的定义： 表现为[损失]的[不确定性]。对于项目而言，风险指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。 风险包含了三个方面的含义：[风险因素/风险源]、 [风险发生的概率]、 [风险发生后的损失程度]。 1、风险管理的基本内容 1.2风险管理的目标 包含了风险[发生前]和风险[发生后]两方面的管理目标。 [发生前]：避免或减少风险事故形成的机会。 [发生后]：努力使损失的标的恢复到损失前的状态。 1、风险管理的基本内容 1.3风险管理的内容与流程  1、风险管理的基本内容 1.3.1风险识别 收集与项目风险有关的信息；确定风险因素；编制项目[风险识别报告]。  1、风险管理的基本内容 1.3.1风险识别 风险因素识别应注意借鉴历史经验，特别是后评价的经验。同时可运用“逆向思维”方法来审视项目，寻找可能导致项目“不可行”的因素，以充分揭示项目的风险来源。 　　风险识别要根据行业和项目的特点，采用分析和分解原则，把综合性的风险问题分解为多层次的风险因素。 　　常用的方法主要有[风险分解法]、[流程图法]、[头脑风暴法]和[情景分析法]等。具体操作中，大多通过[专家调查]的方式完成。 （经验的累积）  1、风险管理的基本内容 1.3.2风险评价 利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率； 分析各种风险的损失量，包括可能发生的工期损失、费用损失、以及对工程的质量、功能和使用效果等方面的影响； 根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。 1.3.2风险评价 常用的风险评估方法有 风险综合评价法 蒙特卡洛模拟 专家调查法 风险概率估计 风险解析法 概率树分析 层次分析法 该过程可能牵涉到多种模型的综合应用，最后得到系统风险的综合印象。 风险综合评价法 风险综合评价的方法中，最常用、最简单的分析方法是通过调查专家的意见，获得风险因素的权重和发生概率，进而获得项目的整体风险程度。其步骤主要包括： 　　1.建立风险调查表。在风险识别完成后，建立投资项目主要风险清单，将该投资项目可能遇到的所有重要风险全部列入表中。 　　2.判断风险权重。 　　3.确定每个风险发生概率。可以采用1-5标度，分别表示可能性很小、较小、中等、较大、很大，代表5种程度。 　　4.计算每个风险因素的等级。 　　5.最后将风险调查表中全部风险因素的等级相加，得出整个项目的综合风险等级。 蒙特卡洛模拟 1.使用条件： 　　当在项目评价中输入的随机变量个数多于三个，每个输入变量可能出现三个以上以至无限多种状态时(如连续随机变量)，就不能用理论计算法进行风险分析，这时就必须采用蒙特卡洛模拟技术。 　　2.原理 　　用随机抽样的方法抽取一组输入变量的数值，并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标，抽样计算足够多的次数可获得评价指标的概率分布，并计算出累计概率分布、期望值、方差、标准差，计算项目由可行转变为不可行的概率，从而估计项目投资所承担的风险。 　　 蒙特卡洛模拟 　3.蒙特卡洛模拟的程序 　　①确定风险分析所采用的评价指标，如净现值、内部收益率等。 　　②确定对项目评价指标有重要影响的输入变量。 　　③经调查确定输入变量的概率分布。 　　④为各输入变量独立抽取随机数。 　　⑤由抽得的随机数转化为各输入变量的抽样值。 　　 蒙特卡洛模拟 ⑥根据抽得的各输入随机变量的抽样值组成一组项目评价基础数据。 　　⑦根据抽样值组成基础数据计算出评价指标值。 　　⑧重复第四步到第七步，直至预定模拟次数。 　　⑨整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和期望值的概率分布，绘制累计概率图。 　　⑩计算项目由可行转变为不可行的概率。 　　 蒙特卡洛模拟 4.应用蒙特卡洛模拟法时应注意的问题 　　(1)在运用蒙特卡洛模拟法时，假设输入变量之间是相互独立的，在风险分析中会遇到输入变量的分解程度问题。 　　输入变量分解得越细，输入变量个数也就越多，模拟结果的可靠性也就越高。变量分解过细往往造成变量之间有相关性，就可能导致错误的结论。为避免此问题，可采用以下办法处理。 　　①限制输入变量的分解程度。 　　②限制不确定变量个数。模拟中只选取对评价指标有重大影响的关键变量，其他变量保持在期望值上。 　　③进一步搜集有关信息，确定变量之间的相关性，建立函数关系。 　　(2)蒙特卡洛法的模拟次数。 　　从理论上讲，模拟次数越多越正确，但实际上一般应在200~500次之间为宜。 专家调查法 专家调查法是基于专家的知识