表7.数学与统计学院研究生课程简介.doc

表7． 数学与统计学院 研究生课程简介 课程名称： 金融工程理论与方法 英文名称：Theories and methods of financial engineering 课程类型：■讲授课程 □实践（实验、实习）课程 □研讨课程 □专题讲座 □其它 考核方式：开卷 教学方式：面授 适用专业： 数学与统计学 适用层次： 硕士 ■ 博士 □ 开课学期：春季 总学时/讲授学时： 64 / 64 学分：4 先修课程要求： 偏微分方程、随机过程、中级宏观与微观经济学 课程组教师姓名 职 称 专 业 年 龄 学术专长 蹇明 教授 运筹控制 55 泛函分析与金融工程 梅正阳 副教授 运筹控制 48 数理金融、随机计算 刘先中 副教授 运筹控制 48 经济数学 课程教学目标： 要求学生了解期权定价理论的发展状况，掌握期权定价基本理论与模型，并能应用数学方法对其模型进行求解，为后期研究打下扎实的基础。 教学大纲（章节目录）： 第一章 金融衍生物与无套利原理 §1.1 金融衍生物 §1.2 金融市场与无套利原理 §1.3 欧式期权定价估计及平价公式 §1.4 美式期权定价估计及提前实施 §1.5 期权定价