正态分布介绍.docx

正态分布是/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%B8自然科学与/wiki/%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%A7%91%E5%AD%B8行为科学中的定量现象的一个方便模型。各种各样的/wiki/%E5%BF%83%E7%90%86%E5%AD%B8心理学测试分数和/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86物理现象比如/wiki/%E5%85%89%E5%AD%90光子计数都被发现近似地服从正态分布。尽管这些现象的根本原因经常是未知的，理论上可以证明如果把许多小作用加起来看做一个变量，那么这个变量服从正态分布（在R.N.Bracewell的Fourier transform and its application中可以找到一种简单的证明）。正态分布出现在许多区域/wiki/%E7%B5%B1%E8%A8%88统计：例如，/w/index.php?title=%E6%8E%A1%E6%A8%A3%E5%88%86%E4%BD%88action=editredlink=1采样分布/wiki/%E5%9D%87%E5%80%BC均值是近似地常态的，即使被采样的样本的原始群体分布并不服从正态分布。另外，正态分布/wiki/%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%86%B5信息熵在所有的已知均值及方差的分布中最大，这使得它作为一种/wiki/%E5%9D%87%E5%80%BC均值以及/wiki/%E6%96%B9%E5%B7%AE方差已知的分布的自然选择。正态分布是在统计以及许多统计测试中最广泛应用的一类分布。在/wiki/%E6%A6%82%E7%8E%87%E8%AB%96概率论，正态分布是几种连续以及离散分布的/w/index.php?title=%E6%A5%B5%E9%99%90%E5%88%86%E4%BD%88action=editredlink=1极限分布。历史[/w/index.php?title=%E6%AD%A3%E6%80%81%E5%88%86%E5%B8%83action=editsection=2编辑]正态分布最早是/wiki/%E4%BA%9E%E4%BC%AF%E6%8B%89%E7%BD%95%C2%B7%E6%A3%A3%E8%8E%AB%E5%BC%97棣莫弗在1718年著作的书籍的（Doctrine of Change），及1734年发表的一篇关于/wiki/%E4%BA%8C%E9%A0%85%E5%88%86%E4%BD%88二项分布文章中提出的，当二项随机变量的位置参数n很大及形状参数p为1/2时，则所推导出二项分布的近似分布函数就是正态分布。/wiki/%E6%8B%89%E6%99%AE%E6%8B%89%E6%96%AF拉普拉斯在1812年发表的《分析概率论》（Theorie Analytique des Probabilites）中对棣莫佛的结论作了扩展到二项分布的位置参数为n及形状参数为1p0时。现在这一结论通常被称为/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%A5%B5%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%90%86棣莫佛－拉普拉斯定理。拉普拉斯在/w/index.php?title=%E8%AA%A4%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%9E%90action=editredlink=1误差分析试验中使用了正态分布。/wiki/%E5%8B%92%E8%AE%93%E5%BE%B7勒让德于1805年引入/wiki/%E6%9C%80%E5%B0%8F%E4%BA%8C%E4%B9%98%E6%B3%95最小二乘法这一重要方法；而/wiki/%E9%AB%98%E6%96%AF高斯则宣称他早在1794年就使用了该方法，并通过假设误差服从正态分布给出了严格的证明。“钟形曲线”这个名字可以追溯到/w/index.php?title=Jouffretaction=editredlink=1Jouffret他在1872年首次提出这个术语钟形曲面，用来指代/w/index.php?title=%E5%A4%9A%E5%85%83%E5%B8%B8%E6%85%8B%E5%88%86%E4%BD%88action=editredlink=1二元正态分布（/w/index.php?title=Multivariate_normal_distributionaction=editredlink=1bivariate normal）。正态分布这个名字还被/w/index.php?title=Charles_S._Peirceaction=editredlink=1Charles S. Peirce、/wiki/