第四章随机变量的数字特征第2讲探究.pptVIP

概率论与数理统计 第四章 随机变量的数字特征 第2讲 例1 设随机变量X具有数学期望E(X)=m, 方差D(X)=s2?0. 记X *=(X-m)/s . 例2 设随机变量X具有(0-1)分布, 其分布律为 P{X=0}=1-p, P{X=1}=p.求D(X). 例3 设X~p(l), 求D(X).解 X的分布律为 上节例6已算得E(X)=l, 而 E(X2)=E[X(X-1)+X]=E[X(X-1)]+E(X) 例4 设X~U(a,b), 求D(X).解 X的概率密度为 例5 设随机变量X服从指数分布, 其概率密度为 其中q0, 求E(X), D(X). 解 于是 D(X)=E(X2)-[E(X)]2=2q 2-q 2=q 2.即有 E(X)=q, D(X)=q 2. 方差的几个重要性质(1) 设C是常数, 则D(C)=0.(2) 设X是随机变量, C是常数, D(CX)=C2D(X).(3) 对任意两个随机变量X,Y, D(X+Y)=D(X)+D(Y) +2E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} (2.5)特别, 若X,Y相互独立, 则 D(X+Y)=D(X)+D(Y) (2.6)(4) D(X)=0的充要条件是X以概率1取常数C, P{X=C}=1. 证 (4)证略. 下面证明(1