基于VAR模型的农产品价格波动机制实证分析.docVIP

基于VAR模型的农产品价格波动机制实证分析 关键词：农产品价格 VAR模型 脉冲响应函数 方差分解 内容摘要：在市场经济条件下，农产品价格的波动直接影响到整个宏观经济的运行。本文结合我国农产品市场的实际状况及国际市场因素，选取我国农产品价格指数及其影响因素变量，运用2005年到2011年的月度时间序列数据，通过进行协整分析和格兰杰因果检验建立VAR模型，进行脉冲响应和方差分解，结果显示我国农产品价格与其余变量存在长期的均衡关系，农产品价格自身及其滞后期的惯性很强。 ◆ 中图分类号：F830 文献标识码：A 农产品价格波动的影响因素 在市场经济条件下农产品价格是调配农业资源最为重要的手段，农产品价格的波动直接影响到整个宏观经济的运行，为此依据西方经济学和农业经济学中关于农产品价格的相关理论并结合新形势下我国和国际农产品市场出现的新变化，从供给、需求、国内、国外角度进行以下六个方面的因素分析。 农产品供给因素。农产品从属于一般商品，其价格也要受到供给因素的影响。根据市场经济中供求定理可知，在需求一定的情况下农产品供给量与其价格成负相关，即供给越多价格越低，供给越少价格越高。在现实经济生活中，由于农业生产的特殊条件要求、农业生产信息不对称、外界产品和资本的介入及生产的滞后，使得农业自身的供给波动性很大。 国内需求因素。由于农产品是社会经济运行和人民生活的基础，所