会员期权业务现场检查工作底稿.doc

附件3 期货公司期权业务准备情况检查底稿 期货公司名称： 检查地点： 检查日期： 年 月 日 业务准备 检查项目 编号 检查内容 检查依据 检查方式 检查要点 检查情况 是否具备 备注 岗位设置 1 期权相关岗位人员设置 期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度 查阅文档 访谈 开户、风控、结算、技术、市场开发等相关业务人员熟悉期权知识和业务流程 □具备 □部分具备 □不具备 内部制度 （无需是期权专有制度，若是在原有制度的基础上加入期权部分，则需涵盖期权相关要点） 2 期权经纪业务管理制度 期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度 查阅文档 （1）开户及期权交易权限开通 （2）客户资料保存 （3）期权经纪合同 （4）风险提示 （5）行权及履约 （6）客户投诉渠道 □具备 □部分具备 □不具备 3 期权风险管理制度 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）风险管理的组织架构和人员设置 （2）客户期权权限的审批机制 （3）交易前端资金控制 （4）持仓规模控制 （5）保证金盯市、风险警示、强行平仓、大户报告制度 （6）异常情况下的风险管理 （7）期权业务风险报告和信息报送制度 □具备 □部分具备 □不具备 4 期权客户适当性管理制度 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）适当性标准 （2）适当性实施 （3）客户风险教育 □具备 □部分具备 □不具备 5 期权结算制度 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）客户交易结算 （2）客户保证金结算 （3）客户行权结算 （4）资金划付 （5）结算风险管理 （6）权利金、保证金、手续费的调整及收取 □具备 □部分具备 □不具备 *6 IB业务对接规则 期权业务规则 期权业务指南 适当性管理制度 查阅文档 （1）期货公司和证券公司营业部在落实适当性制度中的分工 （2）对证券公司相关业务复核 □具备 □部分具备 □不具备 *7 期权投资者教育工作制度 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）讲师队伍 2）培训模式 3）客户仿真交易 业务流程 8 期权权限开通流程 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）期权知识测试 （2）仿真交易经历 （3）风险揭示 （4）签署期权经纪合同 （5）资金验证 （6）期权权限申请表 （7）客户诚信记录（郑商所适用） （8）客户期权权限报备 □具备 □部分具备 □不具备 9 风险监控处理流程 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）资金盯市监控 （2）合约挂牌、到期通知 （3）追加保证金通知 （4）行权/履约通知 （5）强行平仓通知 □具备 □部分具备 □不具备 10 结算流程 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）行权资金测算流程 （2）备兑期权套利持仓确认流程 （3）权利金、保证金、手续费的调整流程 □具备 □部分具备 □不具备 11 行权与履约流程 期权业务规则 期权业务指南 查阅文档 （1）提前行权流程 （2）到期日前提醒客户处理期权持仓流程 （3）到期日行权流程 □具备 □部分具备 □不具备 标注*号的为非必须具备内容。除6、7项外，其他项目需全部具备才视为检查“具备”。 技术系统 检查项目 编号 检查内容 检查要点 检查情况 是否具备 备注 期权权限 1 具备交易编码期权交易权限控制功能 □具备 □部分具备 □不具备 2 具有适当性评估影像资料管理功能 □具备 □部分具备 □不具备 交易 3 支持期权合约管理 自动获取及更新期权参数信息，或手动添加及修改期权合约信息 □具备 □部分具备 □不具备 4 支持交易指令有效性校验 对委托数量、价格、指令的有效性进行验证 □具备 □部分具备 □不具备 5 支持根据交易指令和成交回报对客户保证金和持仓进行处理 （1）买入期权开仓，按“报价”冻结权利金，“成交价”支付权利金 （2）卖出期权开仓，按“昨结算价”冻结保证金，按“成交价”收取权利金 （3）买入期权平仓，挂单时冻结持仓，按“成交价”支付权利金，释放保证金 （4）卖出期权平仓，挂单时冻结持仓，按“成交价”收取权利金 □具备 □部分具备 □不具备 6 支持客户资金、持仓校验 □具备 □部分具备 □不具备 7 支持客户持仓限额设置 □具备 □部分具备 □不具备 8 支持期权到期时间计算 □具备 □部分具备 □不具备 *9 支持期权实虚值的判断功能 □具备 □部分具备 □不具备 *10 支持期权损益和Greeks计算及显示 □具备 □部分具备 □不具备 *11 支持做市商系统接入功能 □