系统预测时序分析.pptVIP

上讲内容回顾 1. 系统预测的理论基础 2. 预测方法分类 3.定性预测与定量预测的联系 4.定性预测方法——德尔菲法 特点、中位数、上下四分位数 4.3 时间序列分析预测 定量预测又称数学模型预测法。 两个特点： 受人的主观因素影响较小，结果比较客观； 对数据、预测者专业能力的要求比较高。 由时间序列预测方法和回归分析预测方法两大类组成。 时间序列预测法概述 最早的时间序列分析可以追溯到7000年前的古埃及。 古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，就构成所谓的时间序列。 4.3.1 时间序列的概念 4.3.1 时间序列的概念 4.3.2时间序列分析预测方法 4.3.2 平滑预测法——移动平均法 4.3.2 平滑预测法——移动平均法 4.3.2 平滑预测法——移动平均法 4.3.2 平滑预测法——移动平均法 （2）移动平均法——加权移动平均法 即将不同时期的序列给予不同的权重。 移动平均法的应用——油价调整 2009-5-8国家发改委发布的《成品油价管理办法（试行）》首次明确说明，“当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4％时，就可相应调整国内成品油价格”。 MA22=（C1＋C2＋C3＋C4＋....＋C22）/22 （C为日评估价） 国家发改委价格监测中心一位专家说，所谓“移动平均”是一种统计学概念，“做一个假设，如果我们以5月22日为价格‘监测点’，开始按照这一原则计算，那么，22日当天我们可以得到一个从5月1日到22日的平均油价。然后，到23日，我们得到一个从2日到23日的平均油价。这两个平均油价可以得出一个变动的比例。以此类推，24日、25日一直往后推22天都有一个平均油价，并且都能得到与前一个平均油价的变动比例，如果这一比例连续22天都超过4％，我们就认为调整油价的时机已经成熟。” 自2012年3月20日零时起提高成品油价格，每吨提高600元，每升涨0.5元左右。 4.3.2 平滑预测法——指数平滑法 4.3.2 平滑预测法——指数平滑法 4.3.2 平滑预测法——指数平滑法 4.3.2 平滑预测法——指数平滑法 4.3.2 平滑预测法——指数平滑法 4.3.2 平滑预测法——指数平滑法 2.二次指数平滑法 当时间序列的变动出现直线趋势时，用一次指数平滑法进行预测，仍存在明显的滞后偏差。 修正的方法与趋势移动平均法相同，即再作二次指数平滑，利用滞后偏差的规律建立直线趋势模型，这就是二次指数平滑法。其计算公式为： 式中：St(1)为一次平滑指数； St(2)为二次指数的平滑值。 当时间序列{xt}，从某时期开始具有直线趋势时，类似趋势移动平均法，可用直线趋势模型： T=1,2,3,… 进行预测。 3.三次指数平滑法 当时间序列的变动表现为二次曲线趋势时，则需要用三次指数平滑法。 三次指数平滑是在二次指数平滑的基础上，再进行一次平滑，其计算公式为: 式中：St(1)为一次平滑指数；St(2)为二次指数平滑值；St(3)为三次平滑指数值。 三次指数平滑法的预测模型为： 式中： 例4.3.2，教材103页 [例4] 已知某城市公共交通过去20日的实际客运量的统计数据如下表所示，当取?=0.3时，试计算一次、二次指数平滑值，并预测今后第10日时的客运量。 周期数 客运量xt St(1) St(2) t（日） （万人次） (?=0.3) (?=0.3) 0 1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 － 50 52 47 51 59 … 69 76 75 80 50 50 50.6 49.52 49.96 49.67 … 64.23 67.76 69.93 72.95 50 50 50.18 49.98 49.98 49.88 … 59.28 61.79 64.23 66.85 解： 滞后偏差 数据点连线 一 次 平 滑 二次平滑 10 20 20 40 60 80 Xt（万人次） t（日） 假定目前处在周期20，对周期30进行预测： 两点假设： 预测对象的发展趋势不变； 预测对象的发展过程是渐变，而不是突变。 两个问题： 找到合适的趋势拟合曲线方程 确定趋势曲线方程中的参数 4.3.3 趋势外推预测法 1、常用趋势曲线 （1）多项式