包含利息因素的风险过程的破产概率上、下界估计问题.pdfVIP

兰州大学 硕士学位论文 包含利息因素的风险过程的破产概率上、下界估计问题 姓名：苏锦霞 申请学位级别：硕士 专业：数学·应用数学 指导教师：李效虎 摘 要 利息是影响破产概率的重要因索之一．本文分别考虑两个扩展了的风险 模型，及其对应的最终破产概率的上、下界． 首先考虑了利息力为常数J0的风险模型．由Sundt(1995)给出的虬(¨) 的更新方程和Cai(1998)中的引理3得出了蛎(“)的上、下界，并对此下界与 Cai(1998)的下界相比较，得出包含利息时破产概率的下界比没有利息时的下 界低． 本文还考虑了利率具有二阶相依情形的离散化风险模型，研究了一类破 产概率上界的估计问题．首先得到最终破产概率的积分方程，再利用积分方程 获得破产概率的上界，同时对此上界与Lundberg上界作比较．结果表明，在 相同运营条件下，利息收入使得破产概率的上界变小，即：有利息收入情况下 破产的机会要低于无利息收入的情况． 关键词：利息力；古典风险模型；破产概率；上、下界；二阶相依模型 Abstract In this ruin intwo riskmodels study paper，we probabilitiesgeneralized modifiedtheinclusion by ofinterestonthe discussultimate surplus．First，we ruin incontinuous timeinrisk with aconstant probability process premium rateandaconstantinterest derivethelowerboundandthe force，we upper forruin bound alSOdiscussthe probability．we telationsbetweenthelower boundand other theruin indiscrete． investigates Cai’Sfl998)．The probability the thattherate timeunder ofinterestiS to assumption dependentaccording thesecond structure．Alower boundof theruin autoregressive upper