基于Intranet的高性能金融仿真平台建立和使用.pdfVIP

2005N性能计算应用大会 274 ntranet 基于I 高性能金融仿真平台建立和使用 兰蓉Ⅵ 郑守淇， 桂小林， (西安交通大学电子与信息学院西安710049) (西安交通大学经济与金融学院西安 710064) 【摘要】Monte JAvA简单、快速建立并行Monte 实现负载均衡、容错及适度并行。独立序列作为并行伪随机数生成技术从而保证并行仿真的可用性。股票 期权定价及银行信用风险VaR实时计算作为应用，完成实际仿真系统设计及实验。获得理想运行结果。目 前，该平台及应用系统可用于金融机构创新服务和风险管理中。 关键词：Monte Carlo仿真，SPMD编程模型，股票期权定价，VaR，CreditMetrics，分布计算， JavaRMI Abstract：MonteCarloSimulation1Soneofthemost methodsusedinderivative and important security pricing build MonteCarlosimulationenvironmentonIntranetinJavais financialriskassessment．Aframeworkto parallel modelisusedfor torealize given．SPMDprogramming applicationprogramdesign．Byeagerschedulingalgorithm load streamas balancing，adaptiveparallelism，failure—tolerance，andadaptiveparallelism．Usingindependentparallel number schemeto the simulation andbank generation keepparallel availability．Stockpricing pseudo—random option riskVaRreal—timecalculationas simulationand havebemade．Ideal credit applications，realsystemsexperiment result andthese canbeusedinfinancialfirmsto runningachieved．Now，theplatform applicationsystem provide innovationfinancialservicesandrisk management． Carlo Keywords：Montesimulation，SPMDprogrammingmodel，stockoption computing，JavaRMl 1前言 型主要使