基于自适应抽头延迟神经网络的股指预测.pdfVIP

第27卷增刊 哈尔滨工程大学学报 V01．27 Suppl 2006年7月 JournalofHarbin Jul．2006 EngineeringUniversity 基于自适应抽头延迟神经网络的股指预测 范怀玉1，申金媛1，李现国2，熊涛3，常胜江3，张延忻3 光学研究所，天津300071) 摘要：提出一种自适应神经网络模型对股指这一非线性时间序列进行高精度的预测．首先采用基于递归最小方差的自适应 学习算法对抽头延迟神经网络模型进行训练，然后再利用删剪算法对训练好的神经网络结构进行自适应删剪，去掉隐藏层中 冗余的神经元，从而获得最佳的网络拓扑结构．最后利用优化好的神经网络对股指进行预测．抽取上证指数2000年1月至2004 年4月期间的1 关键词：股指预测；递归最小方差；删剪算法；神经网络 中图分类号：TPl83文献标识码：A 文章编号： 1006—7043(2006)增一0147—05 Stockindex basedon neuralnetwork predictionadaptivetappeddelay FAN Ta03，CHANG Huai—yul，SHENJin—yuanl，LIXian—gu02，XIONG Sheng-jian93， ZHANGYan—xin3 ofInformation ofInformationand 450052，China；2．School (1．College Engineering，ZhengzhouUniversity,Zhengzhou Communication ofModem Optics，NankaiUniversity, Engineering，TianjinPolytechnicUniversity,Tianjin300134，China；3．Institute Tianjin300071，China) · AbstrachAn neuralnetworkmodelusedtO stockindexis inthis adaptive predictprecisely proposedpaper-Firstly,theadaptive basedonrecursiveleast erroris totrainthe neural thenthearchitecture learningalgorithm square adopted tappeddelay network，and ofneuralnetworkwhichhasbeentrained is astoremoveredundantneuronsofhidden bypruningalgorithmoptimized，SO layer this Indexis this neuronnetwork．Relativemean errorof adaptively．Inpaper,ShanghaiCompositepredi