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金融数据挖掘和商业数据挖掘 建構信用卡評分模型之商業智慧流程 鄭宇庭 謝邦昌 程兆慶 台灣政治大學資料採礦中心 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 報告大綱 研究目的 分析工具 建模流程 結論與建議 QA Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 研究目的 有效地篩選出償債能力不佳的個人信用卡客戶，依此開發出一套信用風險系統，以幫助銀行做出正確的核卡決策。 這個系統的開發、維護、與更新的成本預期將比銀行現有系統的成本低。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 分析工具 Microsoft SQL Sever 2005 價格 自動化以及開發延伸程度 目前SPSS跟微軟之間是採取合作的態度 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 建模流程：CRISP-DM DATA MINING 執行階段 資料源 DATA MINING 處理流程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 微軟商業智慧解決方案 SSIS 分析服務 報表服務 分析服務 (Data Mining) 資料來源檢視表(Data Source View) 整合性 服務 (SSIS) 資料源 資料源 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 資料採礦無處不在 商業問題 Microsoft 演算法 預測類別變數，例如行銷回應、顧客流失、違約預測(巴塞爾資本協定IRB)… 決策樹 貝氏機率分類 群集 類神經網路 羅吉斯迴歸 預測連續變數，例如預測銷售量、預測客戶價值變動、預測金融商品價格波動... 迴歸樹 時間序列 類神經網路 預測序列，例如找出網站使用者的點選路徑模式、客戶繳款行為模式、商品購物順序 時序群集 找出產品交叉銷售關聯性，又稱為購物籃分析 關聯規則 決策樹 找出潛在相似性，例如市場區隔、偵測晶圓瑕疵分配、文件分類、保險浮濫理賠偵測、偽卡偵測 群集 時序群集 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 商業理解(Business Understanding) 釐清商業問題 目前呆帳率是多少？ 信用卡審核流程？ 信用卡評分模型=分類模型 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 資料理解(Data Understanding) 資料來源 某銀行2000.1.1~2002.6.30的信用卡資料 資料內容 申請資料檔 繳款紀錄檔 總共有1220個變數，502,333筆原始資料 違約戶定義 繳款期間曾經有逾期60天以上未繳之卡戶 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 建模流程圖 選擇2001.4~2001.6 原始資料 清除遺漏值、異常值 資料轉換 誤差抽樣 訓練組