带WUOD索赔额和WLOD索赔时间间隔的无限时破产概率.pdf

苏州大学学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文 不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏 州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作 出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本 声明的法律责任。 论文作者签名： 麈垫鲤 日 期： 20『『．幺扩 JIIIIIIJIIlf111111 ImP I I I II Pl N Pl PIII Y1 919839 苏州大学学位论文使用授权声明 本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定， 即：学位论文著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档的内容和纸 质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献 信息情报中心、中国科学技术信息研究所(含万方数据电子出版社)、 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子 文档，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存和汇编学位论文，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索。 涉密论文口 本学位论文属 在——t月解密后适用本规定。 非涉密论文口 论文作者签名： 麈毖塑里 目 期： 加，，．甓伊 导师签名：必堕日 期： 砂，，．皇登 ●矿 带WUOD索赔额和WLOD索赔时间间隔的无限时破产概率 中文摘要 中文摘要 众所周知，破产理论是风险理论中的重要部分．近年来，如何给出保险公司中破产 概率的渐近估计已经成为了风险理论中的热点问题之一，很多文章致力于研究在随机 环境下保险公司破产概率的渐近性．破产概率主要分为有限时破产概率和无限时破产 概率，有限时破产概率的渐近性又涉及到一致性和非一致性问题，而本文将要讨论的问 题是索赔额和索赔时间间隔各自具有不同宽相依结构的固定利率下的无限时破产概率 标准更新风险模型，即索赔额和索赔时间间隔都是独立同分布的模型得到了破产概 赔额是具有某种负相依结构的同分布的更新风险模型． 然而，在实际中，不仅索赔额是不独立的，而且索赔时间间隔往往也是不独立的，所 ng(2010)[26]讨论了更复杂的情形． 随机变量，也包括了相当一部分正相依和其它相依的随机变量．本文将研究索赔额是 性． 关键词：计数过程；无限时破产概率；渐近性；WUOD；WLOD． 作者：唐艳娜 指导老师：王岳宝(教授) I 英文摘要 带WUOD索赔额和WLOD索赔时间闻隔的无限时破产概率 Infinite-timeruin withWUOD probability — anWO inter-arrivalint