第二节联立方程模型的基本概念.ppt

先估计出简化式参数值πij，再利用二者间的关系式，求出结构参数βij、γij来。 应用这种方法前，要满足一个条件，那就是“模型是可识别的” 由此可知，只有B可逆，才能从结构式导出简化式。但要知道B是不容易的。实际应用中，经常的做法是： 第十一章 联立方程模型 第一节 引言：问题的提出 第二节 联立方程模型的基本概念 第三节 联立方程模型的识别 第四节 联立方程模型的参数估计 第一节 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 简单的宏观经济系统 Y为国内生产总值，C为居民消费总额，I为投资总额，G为政府消费额。 二、计量经济学方法中的联立方程问题 ⒈随机解释变量问题 ⒉损失变量信息问题 ⒊损失方程之间的相关性信息问题 如果用OLS分别对每个方程进行参数估计，则会带来如下问题： 第二节 联立方程模型的基本概念 一、变量 二、结构式模型 三、简化式模型 四、参数关系体系 对联立方程模型而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内生变量和外生变量两大类。 内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素。 内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。 内生变量一般都是经济变量。 一、变量：内生变量 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 一般情况下，内生变量与随机项