第八章面板数据模型.ppt

由上述综述可知，可以使用LLC、IPS、Breintung、ADF-Fisher 和PP-Fisher5种方法进行面板单位根检验。 Levin, Lin Chu t* 统计量、Breitung t统计量的原假设为存在普通的单位根过程，lm Pesaran Shin W 统计量、ADF- Fisher Chi-square统计量、PP-Fisher Chi-square统计量的原假设为存在有效的单位根过程， Hadri Z统计量的检验原假设为不存在普通的单位根过程。 有时，为了方便，只采用两种面板数据单位根检验方法，即相同根单位根检验LLC（Levin-Lin-Chu）检验和不同根单位根检验Fisher-ADF检验（注：对普通序列（非面板序列）的单位根检验方法则常用ADF检验），如果在两种检验中均拒绝存在单位根的原假设则我们说此序列是平稳的，反之则不平稳。 * * 以我国各省市城镇居民人均消费和可支配收入作为例子：相应的Pool识别名称为BJ_，TJ_，HB_，SX_，NMG_，LN_， …… 。估计城镇居民人均消费?CS的回归模型，模型中的被解释变量?CS 为城镇居民人均全年消费，解释变量为城镇居民人均全年可支配收入?YD（单位：元），变量均为年度数据，样本区间为1991~ 2003年。 Pool方程实例 * 检验模型形式设定形式；