分布滞后与自回归.pptVIP

Econometrics 第七章 分布滞后与自回归模型 ?分布滞后与自回归模型的基本概念 ?分布滞后模型及其估计 ?自回归模型的构建 ?自回归模型的估计 第一节 两个模型的基本概念 滞后效应与产生滞后的原因 什么是滞后变量模型 滞后模型的类型 分布滞后模型 自回归模型 二、什么是滞后变量模型 消费函数： 滞后效应的例子：通胀滞后 通货膨胀与货币供应量的变化有着密切的联系，货币的超量供应通常是通货膨胀产生的必要条件。 货币供应量的变化对通货膨胀的影响总存在一定时滞 美国一学者采用了如下的分布滞后模型 其中， 分别表示第t季度的物价指数和广义货币增长率 第二节?? 分布滞后模型及其估计 估计分布滞后模型存在的问题 有限分布滞后模型的修正估计法 经验加权法 阿尔蒙法 特点 简单易行、不损失自由度、避免多重共线性、参数估计具有一致性 设置权数的主观随意性较大 通常的做法是：多选几组权数，分别估计多个模型，根据可决系数、F-检验值、 t-检验值、估计标准误、DW值，选出最佳估计方程。 实例：已知某地区制造业部门1955-1974年期间的资本存量Y和销售额X的统计资料 实例 模型： 三组