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讲义sas多重共线性、异方差、自相关
如何输出结果
/*ols regression*/
proc reg data=new sse outest=outest1;
model Y=x2 x3 x4 x5 x6 x7 /dw;
output out=out1 r=e p=ey;
title ols regression;
run;
由outest输出的数据集outest1可输出衡量模型优劣的指标_RSQ_、_RMSE_,同时可输出模型的残差平方和_SSE_和回归的各参数的系数。
如何将残差序列和拟合值序列输出到一个数据集中,使用以下语句可以实现。output out=out1 r=e p=ey;
对于结构检验中分步回归求Chow检验统计量,可分别输出每一步的_SSE_到一个数据集中,再合并数据集计算Chow检验统计量。
多重共线检验
对于方差膨胀因子检验法(VIF)、容忍度检验法(TOL)、条件数法在讲义二中已讲过,且较简单就不再赘述了。现在主要说明一下主分量法。
proc princomp data=new out=result outstat=stat;
proc print data=stat;
title Multicollinearity test for princomp;
run;
proc reg data=new pcomit=1 outest=outestmc ;
model Y= x2 x3 x4 x5 x6 x7;
output out=result1 p=yyy r=rrr;run;
(1)outstat= stat,生成一个包含均值、标准差、观测个数、相关阵或协差阵、特征值和特征向量的输出数据集;
(2)进行主分量回归时,k为不进入分析的主分量个数,model后用因变量和所有的自变量回归,机理是选择的主分量是原自变量的线性组合,程序先将因变量和主分量回归,然后在程序显示结果上表示为因变量和原自变量的关系。
异方差检验
(1) 模型存在异方差时,设其扰动项的方差协方差矩阵为
故b的协方差矩阵为,要估计量,White在1980年得出估计量是的一致估计量。故得到,这时不能用同方差时的F检验,用WALD检验量检验。关键在于估计怀特估计量,程序为:
proc reg data=new sse outest=outestacov;
model Y=x2 x3 x4 x5 x6 x7 /acov;
output out=out1 r=e p=ey;
title ols regression;
run;
输出结果中的方差矩阵即为,可通过计算求出统计量。
(2)White检验与修正的Breusch-Pagan(Koenker-Bassett)检验
/*white检验和 Breusch-pagan-Goldfreg检验*/
proc model data=new;
parms const bata2 bata3 bata4 bata5 bata6 bata7;
Y=const+bata2*x2+bata3*x3+bata4*x4+bata5*x5+bata6*x6+bata7*x7;
fit Y/white breusch=(1 x2 x3 x4 x5 x6 x7);
run;
(3) 集团法(Goldfold-Quandt检验)
同方差。
异方差。
将样本数据分为两个集团:为第I集团和为第II集团,对第I集团和第II集团分别回归,得到残差平方和分别为和。
程序为
data goldqut;
set out1;
proc sort;by x2 ;
proc print;
run;
data m1 m2;
set goldqut;
if _n_=9 then output m1;
if 21=_n_=29 then output m2;
proc print;
run;
通过排序和划分数据集后,可以根据定义逐步计算检验统计量。
Glasjer检验
(a)假定。根据经验判断,认为经济中异方差可能存在三种形式。
线性
二次函数
指数
(b)步骤。
将Y与、、、、、用普通最小二乘法得到残差序列:。,选择原模型的解释变量、、、、、。
分别作以下三种回归:
得到的估计量a,计算Wald统计量。
现在的关键还是求出方差的估计量
data a;set out1;eee=e*e;run;proc print;run;
proc reg data=a outest=outest3(keep=intercept x2 x3 x4 x5 x6 x7 );
model eee=x2 x3 x4 x5 x6 x7;
output out=out3 p=p3 r=e3;
run;
data t1;s
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