第二章多元正态分布及其抽样分布讲义.pptx

第二章多元正态分布及其抽样分布 内 容 第一节 多元正态分布的定义 第二节 多元正态的性质 第三节 多元正态参数的极大似然估计 第四节 多元正态的样本分布 第一节 多元正态分布的定义 一、标准多元正态分布 则 设随机向量 其分量独立同分布于 密度函数为 其中的 均值为 协方差矩阵为 二、一般的正态分布 协方差为 三、一般的p维正态和p维标准正态的关系 设 ，其中 是一个 阶非退化矩阵， 服从 维标准正态分布，则 服从p维正态分布，且均值向量为 x的协方差矩阵为 其密度函数为 值得注意 例：设随机向量 ， ， ，则 的分布是退化的三元正态分布。 第二节 多元正态分布的性质 五、设 , ， 相互独立，且，则对任意 个常数 ，有 七、将 作如下的分块： 子 向量相互独立，当且仅当 。 证：必要性 八、设 ， ， ，其中 是 阶矩阵， 是 阶矩阵， ， ，则 与 相互独立，当且仅当 。 九、设 ， ， ，其中 是 阶矩阵， 是 阶矩阵， ， ，则 与 相互独立，当且仅当 。 同上可证。 十、将 作如下的分块： 则 与 相互独立， 与相互独立 。 证： 则给定 时 的条件分布为 ，其中 十一、将 作如下的分块： 为 给定的条件下 数学期望。 十二、偏相关系数 矩阵 称为条件协方差矩阵，它的元素用 表示。是当 给定的条件下， 与 （ ）的偏相关系数，定义为 它度量了在值 给定的条件下， 与 （ ）相关性的强弱。 例 设X~N6(? ,?)，其协方差矩阵为，计算偏相关系数。 求x7给定的条件下，x1，… x6的偏协方差矩阵 §3 实例分析及SAS/CORR 例1 今对31人进行人体测试，考察的7个指标是： x1：年龄 x2：体重 x3：肺活量 x4：1.5英里跑所需时间 x5：休息时的脉搏 x6：跑步时的脉搏 x7：跑步时记录的最大的脉搏 对这些指标进行一些相关分析。 SAS的程序 data a; input x1-x7; cards; 44 89.47 44.609 11.37 62 178 182 40 75.07 45.313 10.07 62 185 185 38 89.02 49.874 9.22 55 178 180 47 48 61.24 47.920 11.50 52 170 176 52 82.78 47.467 10.50 53 170 172 ?? ; proc corr nosimpl cov; var x1; with x7; partial x3; run; proc corr nosimpl cov;分析相关系数 nosimpl是要求不打印描述性统计量。 var x1;指定分析相关系数的变量。 with x7; with指定变量与var指定的变量之间的相关系数。 partial x3;当指定的变量给定时，计算偏相关系数。 在肺活量一定的条件下，年龄和跑步时记录的最大脉搏成 负相关 1 Partial Variables: x3 1 With Variables: x7 1 Variables: x1 Partial Covariance Matrix, DF = 29 x1 x7 -24 Pearson Partial Correlation Coefficients, N