第二章多元正态分布及其抽样分布讲义.pptxVIP

第二章多元正态分布及其抽样分布 内 容 第一节 多元正态分布的定义 第二节 多元正态的性质 第三节 多元正态参数的极大似然估计 第四节 多元正态的样本分布 第一节 多元正态分布的定义 一、标准多元正态分布 则 设随机向量 其分量独立同分布于 密度函数为 其中的 均值为 协方差矩阵为 二、一般的正态分布 协方差为 三、一般的p维正态和p维标准正态的关系 设 ，其中 是一个 阶非退化矩阵， 服从 维标准正态分布，则 服从p维正态分布，且均值向量为 x的协方差矩阵为 其密度函数为 值得注意 例：设随机向量 ， ， ，则 的分布是退化的三元正态分布。 第二节 多元正态分布的性质 五、设 , ， 相互独立，且，则对任意 个常数 ，有 七、将 作如下的分块： 子 向量相互独立，当且仅当 。 证：必要性 八、设 ， ， ，其中 是 阶矩