第二章(矩阵变换和计算)讲义.doc

第二章 矩阵变换和计算 一、内容提要 本章以矩阵的各种分解变换为主要内容，介绍数值线性代数中的两个基本问题：线性方程组的求解和特征系统的计算，属于算法中的直接法。基本思想为将计算复杂的一般矩阵分解为较容易计算的三角形矩阵. 要求掌握Gauss（列主元）消去法、矩阵的（带列主元的）分解、平方根法、追赶法、条件数与误差分析、QR分解、Shur分解、Jordan分解和奇异值分解. (一) 矩阵的三角分解及其应用 1．矩阵的三角分解及其应用 考虑一个阶线性方程组的求解，当系数矩阵具有如下三种特殊形状：对角矩阵，下三角矩阵和上三角矩阵，这时方程的求解将会变得简单. , , . 对于，可得解为,. 对于，可得解为,,. 对于，可得解为,,. 虽然对角矩阵的计算最为简单，但是过于特殊，任意非奇异矩阵并不都能对角化，因此较为普适的方法是对矩阵进行三角分解. 1）．Gauss消去法 只通过一系列的初等行变换将增广矩阵化成上三角矩阵，然后通过回代求与同解的上三角方程组的解．其中第步消元过程中，在第步得到的矩阵的主对角元素称为主元.从的第j行减去第k行的倍数（）称为行乘数（子）. 2）．矩阵的分解 对于n阶方阵，如果存在n阶单位下三角矩阵和n阶上三角矩阵，使得, 则称其为矩阵的分解，也称为Doolittle分解．Gauss消去法对应的矩阵形式即为分解, 其中为所有行乘子组成的单位下三角矩阵, 为Gauss消去法结束后得到的上三角矩阵. 原方程组分解为两个三角形方程组. 3）．矩阵分解的的存在和唯一性 如果阶矩阵的各阶顺序主子式均不为零, 则必有单位下三角矩阵和上三角矩阵，使得, 而且和是唯一存在的． 4）．Gauss列主元消去法 矩阵每一列主对角元以下（含主对角元）的元素中, 绝对值最大的数称为列主元. 为避免小主元作除数、或作分母，在消元过程中，每一步都按列选主元的Guass消去法称为Gauss列主元消去法．由于选取列主元使得每一个行乘子均为模不超过1的数，因此它避免了出现大的行乘子而引起的有效数字的损失. 5）．带列主元的分解 Gauss列主元消去法对应的矩阵形式即为带列主元的分解,选主元的过程即为矩阵的行置换. 因此, 对任意阶矩阵，均存在置换矩阵、单位下三角矩阵和上三角矩阵，使得．由于选列主元的方式不唯一, 因此置换矩阵也是不唯一的. 原方程组两边同时乘以矩阵得到, 再分解为两个三角形方程组. 5）．平方根法(对称矩阵的Cholesky分解) 对任意阶对称正定矩阵，均存在下三角矩阵使，称其为对称正定矩阵A 的Cholesky分解. 进一步地, 如果规定的对角元为正数，则是唯一确定的．原方程组分解为两个三角形方程组. 利用矩阵乘法规则和的下三角结构可得 , , i=j+1, j+2,…,n, j=1,2,…,n. 计算次序为．由于，k=1,2,…,j．因此在分解过程中的元素的数量级不会增长，故平方根法通常是数值稳定的，不必选主元． 6）．求解三对角矩阵的追赶法 对于三对角矩阵, 它的分解可以得到两个只有两条对角元素非零的三角形矩阵 . 其中 计算次序是. 原方程组分解为两个三角形方程组. 计算公式为 , 该计算公式称为求解三对角形方程组的追赶法．当严格对角占优时，方程组可用追赶法求解, 解存在唯一且数值稳定． 7）．矩阵的条件数 设为非奇异矩阵，为矩阵的算子范数，称为矩阵的条件数．矩阵的条件数是线性方程组, 当或的元素发生微小变化，引起方程组解的变化的定量描述, 因此是刻画矩阵和方程组性态的量. 条件数越大, 矩阵和方程组越为病态, 反之越小为良态.常用的矩阵条件数为 ∞-条件数: ， 1-条件数: ， 2-条件数: ． 矩阵的条件数具有如下的性质： ; ; ，，; 如果为正交矩阵，则，. 一般情况下，系数矩阵和右端项的扰动对解的影响为 定理2.5 设，为非奇异矩阵，为非零向量且和均有扰动．若的扰动非常小,使得，则 . 关于近似解的余量与它的相对误差间的关系有 定理2.6 设，为非奇异矩阵，b为非零向量，则方程组近似解的事后估计式为 . 其中称为近似解的余量，简称余量。 8）．矩阵的QR分解 利用正交变换保条件数的性质, 将满秩矩阵化为主对角元都大于零的上三角矩阵, 保持矩阵条件数不变. 设是阶可逆实矩阵, 则存在正交阵和对角元都大于零的上三角阵，使得, 称其为矩阵的分解, 并且. 为实现矩阵一般的分解，我们引入Householder矩阵, 其中. 该矩阵具有如下性质： 特征值为： 即，，； , 即H阵为对称阵； ，即H阵为正交阵； 如果，则 (不变长度，镜面反射)； 设且，取，则 提示：Householder变换并不是直接变换阶矩阵, 而是通过重复变换矩阵的下三角部分的列向量得到上三角矩阵, 因此, 每