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随机信号分析 中国民航大学 电子信息工程学院 焦卫东 随机过程的时域分析 随机过程的微积分 1.距离空间 2范数 3内积 3.内积空间 随机序列的收敛 随机序列的五种收敛模式： 收敛模式间的关系 随机序列的五种收敛模式的关系： 随机过程的连续性 X(t)的处处连续 普通函数 x(t)的处处连续 随机过程的处处连续 X(t)的均方连续 定义 充要条件 期望的连续性 平稳过程的连续性 处处连续 均方连续的定义 均方连续的充要条件 随机过程X(t)在区域t?T上均方连续 数学期望均方连续 平稳过程均方连续的充要条件 平稳过程X(t)在区域t?T上均方连续 随机过程的微积分 处处可微 普通函数的可微 均方可微的定义 均方可微的条件 随机过程X(t)在区域 t?T 上 均方可微 导数X(t)的性质 导数X(t)的性质 平稳过程的导数 平稳且均方可微过程X(t)的导数Y(t)＝X(t) 举例（均方可微） 随机过程的微分 处处可微 均方可微的定义 均方可微的条件 导数X’(t)的性质 平稳过程的导数 均方积分的定义 定积分 积分的期望、均方值、方差 积分的自相关函数 广义积分 举例（均方积分） 随机过程的微积分 习题 必做题： 2-16 2-17 改题： 2-18 2-19 不好的书告诉你错误的概念，使无知者变得更无知。 平稳过程 两个随机过程 复过程 随机过程的微积分 各态历经过程 高斯过程 随机序列的收敛 过程的连续 过程的微分 过程的积分 在所有的随机变量和过程组成的空间中，定义 ，则可以证明它就是一种距离 若 称x，y正交。 许瓦兹不等式 随机空间中内积 1）处处收敛 2）以概率1收敛 3）依概率收敛 4）均方收敛 5）依分布收敛 收敛性减弱 普通函数 的处处连续 则称函数x(t)在t0点是连续的。 若x(t)在区域t?T上每一点连续，则称x(t)在区域T上连续。 设函数x(t)在点t0的某个邻域内是有定义的。当自变量的增量 ?t趋向于0时，对应的函数的增量x(t0+?t)-x(t0)也趋向于0。即满足 随机过程X(t)的每一条样本函数X（t,?i）是一个关于变量t的普通函数。如果对于每一条样本函数X（t,?i）在区域t?T上连续，则称随机过程X(t)在区域T上处处连续。 随机过程的处处连续 以后讲随机过程连续就是指随机过程均方连续。用下式符号表示均方连续： 则称随机过程X（t）在区域t?T上均方连续。 如果随机过程X（t）的一阶矩和二阶矩都存在，并且在区域 t?T 上满足 随机过程的处处连续?随机过程的均方连续 随机过程X(t)在区域 t1 , t2 ?T上的自相关函数RX(t1,t2)在( t1, t2 )上二元连续 ? 随机过程X(t)在区域 t1 , t2 ?T 上的自相关函数RX(t1,t2)在(t,t)上二元连续 (t1＝t2＝t 对角线) ? X(t)是一个随机过程，它的连续是均方连续。 RX(t1,t2)在区域 t1 , t2 ?T上关于(t1, t2 )的二元普通函数，它的连续是多元函数的连续。 E[X(t)]是关于t的普通函数，其连续是一元函数的连续。 连续随机过程求极限与求期望次序可交换。 如果随机过程X(t)是连续的（均方连续），则它的数学期望也是连续的。即 普通函数的极限 过程的均方极限 平稳过程X(t)在区域 ??T上的自相关函数RX(?)在??T一元连续 ? 平稳过程X(t)在区域 ??T 上的自相关函数RX(?)在?＝0点连续 ? 上述结论是随机过程均方连续在平稳条件下的特例。 随机序列的收敛 过程的连续 过程的微分 过程的积分 则称函数x(t) 在t0点是可微的。 如果x(t) 在区域t?T上每一点可微,则称x(t) 在区域T上可微。 设函数x (t)在点t0的某个邻域内是有定义。t是邻域内的任意一点，满足 随机过程的处处可微 如果对于随机过程X(t)的每一条样本函数X(t,?i)在区域 t?T上可微，则称随机过程 X(t)在区域T上处处可微。 则称随机过程X（t）在区域t?T上均方可微。 如果随机过程X（t）在区域 t?T 上满足 以后讲随机过程可微就是指随机过程均方可微。 符号用函数可微的符号。但意义上不同，其对象是随机过程，不是普通函数。其求导结果是随机过程。 随机过程X(t)在区域 t1 , t2 ?T上的自相关函数 RX（t1，t2）在（t，t）上 二元连续 ? 随机过程X(t)在区域 t1 , t2 ?T 上的自相关函数 RX（t1，t2）在（t，t）上 二元可微 （t1＝t2＝t） 随机过程X(t)在区域 t?T 上 均方连续 ? Y(t)的数学期望 均方可微随机过程X(t)的导数为 随机过程导数的数学期望等于过程数学期望的导数。 随机过程