四随机变量的数学期望.pptVIP

例1、已知 X～N(1,22)，Y～N(2,22)，且X、Y相互独立，求：X-2Y+3的数学期望和方差。 定理：切比雪夫不等式 §4.3 协方差与相关系数 4.3.1 协方差与相关系数的概念 我们在证明方差的性质时看到，当两个随机变量X和Y相互独立时，有 但当 X 和 Y 不相互独立时，它们之间的关系呢？ 称 为 X、Y 的相关系数。 定义4.4：设 X、Y 是两个随机变量，称 为随机变量 X、Y 的协方差，记为 即： 相关系数的特征： 是一个无量纲的 量。它描述的是 X、Y 之间的线性相关程 度。 特殊的，当 时，称X,Y不相关。 结论：X、Y相互独立，则其一定不相关； 但若 X，Y不相关，却未必相互独立。 4.3.2 协方差与相关系数的性质 1、协方差的性质: 2、相关系数的性质: （1）| | ≤ 1 ; （2）| | = 1 的充要条件为 X 与 Y 以概 率1线性相关。即存在常数 a、b，a≠0 ， 使 例1、已知随机变量X,Y相互独立，且 求 3X-Y 与 X+Y 的相关系数。 独立与不相关的关系： X、Y相互独立，则其一定不相关； 但若 X，Y不相关，却未必相互独立。 例2、已知（X,Y）的