概率论与数理统计().pptVIP

* * 下面分离散型和连续型随机变量两种情况讨论. 一、二维离散型随机变量函数的分布律 设二维离散型随机变量(X, Y) 有 (X, Y) ～P(X＝xi, Y＝yj)＝pij (i, j＝1, 2, … ) 则 Z＝g (X, Y)～P{Z＝zk}＝ 问题:已知二维随机变量(X,Y)的联合概率分布,欲求(X,Y)的某些函数, 如: X＋Y 、X－Y、 XY、X?Y、 max(X, Y)、 min(X, Y) 等的分布. §3.5 二维随机变量函数的分布 ＝pk (k＝1, 2, … ) g(xi,yj) pij (xi,yj) … … g(x1,y2) g(x1,y1) Z=g (X, Y) … … p12 p11 pij … … (x1,y2) (x1,y1) (X, Y) 将上表中g (X, Y)取相同值的概率予以合并,即可求出g (X, Y)的 分布律. 或利用表格: 求 (1) X的分布律; (2) W＝X＋Y的分布律; (3) V＝max(X, Y)的分布律； (4) U＝min(X, Y)的分布律; (5) Z=sin[π(X+Y)?2的分布律. 例1 设随机变量X和Y的联合分布律为 X Y 0 1 0 1 2 0.1 0.25 0.15 0.15 0.2 0.15 解 X 0 1 p 则 (1,2) (1,1) (1,0) (0,2) (0,1) (0,0) (X, Y) －1 0 1 0 1 0 Z=sin[π(X+Y) ?2] 1 1 0 0 0 0 U＝min (X, Y) 2 1 1 2 1 0 V＝max (X, Y) 3 2 1 2 1 0 W＝X＋Y 1 1 1 0 0 0 X 0.15 0.2 0.15 0.15 0.25 0.1 pij 0.5 0.5 W 0 1 2 3 p 0.1 0.4 0.35 0.15 V 0 1 2 p 0.1 0.6 0.3 (1,2) (1,1) (1,0) (0,2) (0,1) (0,0) (X, Y) －1 0 1 0 1 0 Z=sin[π(X+Y) ?2] 1 1 0 0 0 0 U＝min (X, Y) 2 1 1 2 1 0 V＝max (X, Y) 3 2 1 2 1 0 W＝X＋Y 1 1 1 0 0 0 X 0.15 0.2 0.15 0.15 0.25 0.1 pij 则 U 0 1 p 0.65 0.35 Z －1 0 1 p 0.15 0.45 0.4 二、二维连续型随机变量函数的分布 然后再求出 Z 的密度函数: 一般的方法：分布函数法 先求Z=g(X,Y)的分布函数:设(X,Y)的联合分布函数为 (在 FZ (z) 的可导点处) ,则 例2 设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 求 Z=2X-Y的概率密度 解 设FZ(z)为随机变量Z的分布函数. 则 当 z 0 时 当 时 1 y x O y=2x y=2x-z 即Z=2X-Y的分布函数为： 故所求的概率密度为 例 已知(X, Y)～f(x, y) ((x, y)?R2) ,求Z＝X＋Y的密度函 解 由定义, Z＝X＋Y的分布函数为 y y=z－x x+y? z x 数. （1）和的分布 令 y = u－x 得 故 由概率密度函数的定义,得Z 的概率密度函数为 由X, Y的对称性, fZ(z)又可写成 特别地,当X和Y相互独立时,设(X, Y)关于X,Y的边缘密度函数 分别为fX(x) , fY(y) ,则上述Z的概率密度函数fZ(z)分别化为 这两个公式称为卷积公式. 求 Z＝X＋Y的概率密度函数. 解