线性模型中方差的最小范数二次无偏估计的稳健性.pdfVIP

线性模型中方差的最小范数二次无偏估计的稳健性一 1 2 二 邱红兵 ，罗季 1．应用数学学院，广东工业大学，广州, 510006； 2．数学与统计学院，浙江财经学院，杭州，310018 摘要：本文讨论线性模型y? X??e下，方差的最小范数二次无偏估计关于误差分 布的稳健性问题．得到了误差分布的最大类，使得误差项的分布在此范围内变动时， 2 方差? 的最小范数二次无偏估计保持其最优性．进一步，同时考虑可估函数X?的 2 最佳线性无偏估计的稳健性，得到了使得? 的最小范数二次无偏估计与X?的最佳 线性无偏估计同时保持最优性的误差项e的最大分布类． 关键词：线性模型，稳健性，最佳线性无偏估计，最小范数二次无偏估计． 1 引言 考虑一般线性模型 y? X? ? e yy?? XX?? ?? ee， (1) y n?1 X n? p rank(X)? r? p ? 其中 yy为nn??11随机观测向量， XX为已知的nn?? pp设计阵，且rraannkk((XX))?? rr?? pp，?? 为 p?1 e n?1 ?(e) pp??11的固定效应向量，ee为nn??11的随机误差向量，其分布记为??((ee))． n m?n n n nn mm??nn nn nn R R S S n m?n n 令RR ，RR ，SS 和SS 分别表示nn维实的列向量集合，mm??nn阶实矩阵集合，nn阶非 m?n ? mm??nn ?? n A? R A,rank(A),A ,R(A) 负定矩阵集合及nn阶正定矩阵集合．给定AA?? RR ，用 AA,,rraannkk((AA)),,AA ,,RR((AA))分别表示矩 A R(A) 阵AA的转置，秩，Moore-Penrose逆和列向量张成的线性空间；线性子空间RR((AA))的维数和 dimR(A) N(A) ?(?,V(?)) ? 正交补空间分别用ddiimmRR((AA))和NN((AA))表示．用??((??,,VV((??))))表示期望为??，协方差阵为 2