第2章随机信号的描述与解说.pptVIP

2. 系统输入与输出之间的互谱密度 由付氏变换性质可得: 当X(t)为白噪声，即GX(ω)=N0/2时，则 ，或 上式说明：如果能设法获得GXY(ω) 或GYX(ω) ，则可估计 线性系统的传输函数 H(ω) 。 输出过程Y(t)的概率分布 从原理上看，在已知输入过程分布的情况下，总可以确定输出过程的分布。 改写为和式： 若 为正态随机变量, 也为正态随机变量 高斯过程经线性变换后的过程仍为高斯的。 由于线性系统的介入，与输入高斯过程相比，输出过程的数字特征已经改变了。 2.4 相关函数和谱密度的估计 在辨识技术中经常要用到相关函数和谱密度，但如果按照其定义，就要求在无限长的时间区间内进行统计计算，在实际计算中只能涉及有限的数据长度。 第 2 章 随机信号的描述与分析 自然界中事物的变化过程 确定性过程 变化过程可以用一个或几个时间t的确定函数来描述。 随机过程 变化的过程不可能用一个或几个时间t的确定函数来描述。 描述随机信号的数学工具是随机过程。 2.1 随机过程的一般描述 * 1．随机过程的概率分布函数和概率密度函数 设ξ(t)表示一个随机过程，在任意给定的时刻t1∈T， 其取值ξ(t1)是一个一维随机变量。 一维分布函数