基金专户协议讲义.doc

-迪信基金专户协作文件 基金策略协作备忘录 2 诚意金协议书 8 专户产品要素表 9 专户内部风控要素表 10 专户产品要素表 1、募集规模：3000万 2、产品结构：2:1 优先级份额2000万元，普通级份额1000万元 3、托管银行：工商银行 4、投资范围：国内商品期货 (以农产品为主) 5、费用：托管费+管理费1%，按日计提，若产品提前结束，按季度结算；优先级客户年固定收益7%， 提前清盘按季度支付。 6、销售费用： 优先级份额2000万元*销售费率1%，如果发行失败，无需支付发行费用。 7、经纪商：迈科期货经纪有限公司 8、封闭期限： 一年，可延期 9、发行时间：2013年6月 10、销售模式：代销或直销 11、其它条款：最大的风险仓位一律控制在交易保证金占总资金比例的60%以下，同时所有当日持仓在市场关盘前10分平仓，关盘前30分钟内不建新的仓位。 12、交易模式： 手动交易 以套利为主的主动型交易模式 13、系统对接：自主开发的针对上期技术CTP交易及行情接口的基于C sharp语言的操作软件 策略合作方签字 专户内部风控检查要素表 预警线：0.90元；（风控预警、每日电话沟通） 平仓线：0.86元。（平掉全部期货头寸，保留债券现金） 清盘线：0.83元 （产品清盘） 【产品结构】 优先级份额：普通级份额2:1 【投资标的】 国内商品期货 【日内持仓】 日内持仓不超过30%+浮动盈亏 【隔夜持仓】 最高隔夜投机持仓仓位为50% 2、1.25≤净值以上，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的50%，投机持仓不超过15%； 3、1.15≤净值1.25，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的45%，投机持仓持仓不超过12%； 4、1.05≤净值1.15，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的40%，投机持仓不超过10%； 0.95≤净值1.05，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的35%，投机持仓持仓不超过10%； 0.90≤净值0.95，隔夜套利持仓保证金比例不超过本计划净资产的20%，投机持仓不超过5%； 0.90以下不留隔夜仓； 0.86以下需平掉所有期货持仓，只持有固定收益类投资标的；补充资金净值提高后可继续操作。 【国内长假】 国内超过3个工作日不交易，国外处于正常交易的中长假期，净值1以下不留隔夜仓，1.05以上持仓不超过5%，1.20以上，隔夜持仓不超过15%。 【收益分红】 母基金净值达到1.2以后，B端可以在每月15日可分红至1.1； 【补充资金】 策略合作方签字 基金策略协作备忘录 甲方：基金管理有限公司 法定代表人： 地址： 乙方： 上海迈科迪信投资管理有限公司 法定代表人： 地址： 鉴于甲方拟设立计划聘用乙方。经甲乙双方友好协商，本着平等互利的原则，一致达成 1.1 乙方将以其特定的业务专长协助甲方开发和跟踪上述专户产品的投资运作策略。甲方作为投资管理人，可以就上述专户产品的投资运作策略开发相关环节的事项向乙方咨询。对于乙方提出的咨询意见或建议（以下合称“建议”），甲方有权全部采纳、修改调整或全部拒绝。 1.2 乙方在协助甲方的过程中，应遵守中国证券监督管理委员会颁布的各项法律法规、规范性文件以及上述专户产品合同的规定，为实现资产委托人的最大利益履行相应的职责。 1.4 合作期限为：期限为一年。到期后若双方均未提出异议，签署书面协议后，本协作备忘录可延期。 第二条 乙方协助的内容及方式 2.1乙方提供的协助内容 （1）乙方可向甲方就本资产管理计划投资运作策略开发提供建议； （2）乙方可根据甲方最终确认的投资运作策略向甲方提供上述专户产品的日常建议； （3）乙方应于每季度末，向甲方提供《投资策略执行情况说明及下季度策略观点》 （5）乙方在提供策略建议时，应当充分考虑上述专户产品的投资2.2 协助方式 （1）乙方通过双方认可的形式提供建议。 （2）甲方对乙方交易策略提交的字段根据《资产管理合同》和甲方风险控制要求进行检查，经甲方风险控制检查通过形成指令，通过甲方的交易系统进行交易。 （3）甲方在交易时段对投资组合进行实时的风险管理监控，甲方有权随时对投资组合进行调整。 第三条 关于乙方无法履行职责的约定 3.1 当出现下列情形之一时，视为乙方无法履行职责： （1）乙方因依法解散、被依法撤销、被宣告破产、被依法注销、吊销营业执照而无法继续履行职责；若乙方为自然人，则为乙方不再具有民事行为能力或者死