典型相关分析 [].docVIP

第十章 典型相关分析 一、实际背景 一个随机变量X和一个随机变量Y之间的相关，用相关系数表示 一个随机变量Y和多个随机变量相关，用复相关系数和偏相关系数表示 多个随机变量与多个随机变量间的相关用典型相关系数来描述 二、数学描述 设有两组变量 记，约定，且有： 合并生成 三、典型变量(对)与典型相关系数的定义 设有两组变量，，由待定系数 生成线性组合： 变量U,V有如下数字特征 定义：第一对典型变量()，要求： ； 第二对典型变量()，要求： 一般地，第k对典型变量要求： 各对典型变量间的最大相关系数称为典型相关系数 10.2总体典型变量和典型相关系数的生成 一、已知 由定义，问题归纳为约束条件： 构造函数 求的条件极值(最大) 用 用 由(1)得： 由(2)得： 即： 用 (1)式代入上式得： 用 记 有 即是A的特征根(有个)，是对应的特征向量。 类似地，用 (2)式代入上式得： 用 记 有 即是B的特征根(有个)，是对应的特征向量。 由A和B的构成特点，它们的特征根有如下性质： ①有相同的非零特征根 ②正特征根的个数为(对B来说还有个特征根为0) ③正特征根的取值为0~1，即 结论： 最大特征根对应的A和B的特征向量 由(5)式，由(6)式生成的第一对典型变量() 这时 一般地，第i对典型变量： 总结：求解典型相关系数归纳为求特征根、特征向量 到底要选取多少对典型变量对呢，这就要进行典型相关系数的显著性检验 二、典型变量对的性质 对于典型变量对： 性质1：对于典型变量变量对中的第一变量，有 性质2：对于典型变量变量对中的第二变量，有 性质3：对于典型变量变量对中的第一变量、第二变量，有 10.3由样本数据阵生成 将两组变量合为一组，有数据阵 10.4典型相关系数的显著性检验 第一步：原假设 检验统计量： 给出，查分布表，得 由样本数据，计算Q值 若，寻找的第一对典型变量有意义 第二步：提出原假设 检验统计量： 若 以此类推。。。。。。