商业银行习4答案.doc

单选题 1 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（　A　） A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型 C．VaR方法 D．以上都不是 2以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（B　）。 A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．经营中断和系统瘫痪 D．股市暴跌 3 Credit Metrics模型从本质上讲是：（B　　） A．是一个简单信用评分模型 B．是一个VaR模型 C．是一个期权定价模型 D．以上都不是 4 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（　A　） A．历史违约数据B．预测数据C．蒙特卡罗模拟D．情景分析 5 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（A ） A．期权费 B．执行价格 C．期权价值 D．以上都不是 6 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（A　） A．10，10 B．10，9 C．8，10 D．8，9 【解析】根据题意，100个贷款客户的贷款可看作一个组合，那么该组合违约的概率服从泊松分布，由概率学可知，泊松分布的均值和方差都等于参数λ（m）=贷款组合平均违约率*100=10。 7 已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（A　） A．6% B．3% C．2.5% D．8% 【解析】见教材P98。 8 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（B　）的风险管理策略。 A．风险对冲 B．风险分散 C．风险转移 D．风险补偿 9 Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（A）。 A．企业资产价值的看涨期权 B．企业资产价值的看跌期权 C．企业股权价值的看涨期权 D．企业股权价值的看跌期权 10 Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险？（　B　） A．单一资产的角度 B．贷款组合的角度 C．以上都是 D．以上都不是 11 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（　B　） A．系统风险 B．非系统风险 C．A和B D．A、B都不对 12 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（C）。 A.识别频率应当快于额度授信周期 B.识别频率应当略慢于额度授信周期 C.识别频率应当与额度授信周期一致 D.以上都不对 13以下哪项不是Credit Monitor模型中影响债权价值的因素？（ D）。 A. 负债数额　 B. 企业资产市场价值　 C. 企业资产价值的波动性　 D. 负债价值的波动性 14 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：（ A　）。 A.违约时的债务账面价值　 B.违约时债务的市场价值 C.以上任何一种都可以 　 D.以上都不对 15 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（　A　）。 A.由商业银行自己评估　 B.由监管当局统一给定 C.由外部评级机构提供　 D.以上都不是 16 衡量线性相关的统计量是：（　C　）。 A.均值　 B.方差　 C.相关系数　 D.以上都不是 17 Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：（ C ）。 A.均匀分布　 B.二项分布　 C.泊松分布　 D.正态分布 18 压力测试是为了衡量：（　B　）。 A.正常风险　 B.极端情况的风险　 C.风险价值　 D.违约概率 19 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：（　A　）。 A.商业银行资产的外部评级结果 B.商业银行自身健全和完备的内部评级 C.A和B相结合 D.以上都不是 20 贷款组合的信用风险包括（　C　）。 A. 系统性风险　 B. 非系统性风险 C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险　D. 以上的都不对 【解析】见P87. 21 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：（　B　）。 A. 20%　 B. 19%　 C. 25%　 D. 30% 22 已知某商业银行的风险信贷资产总额为