入境旅游对国民经济的影响分析(共3683字).docVIP

入境旅游对国民经济的影响分析(共3683字) 由于无法搜集到全国性的旅游相关数据，本文选取了长三角地区江苏、浙江、上海的年入境旅游收入、GDP等指标作为入境旅游和国民经济增长的情况，在研究过程中所选取的一些具体数据来自各省统计局公布的统计年鉴，某些数据则来自官方网站，具体的时间为1994年到2011年。本文以GDP名义值作为变量，入境旅游收入以美元计，按照年平均汇率，把1994年到2011年的入境旅游收入折算成人民币，以GDP记为GDP的名义值，以TR记为入境旅游所带来的经济收入。短期之内的调整模式与原本序列的协整关系不因序列对数的变换而改变，消除两者之间有可能存在的异方差，正是基于这样的原因，对于两变量选取了自然对数并将两变量分别记为LNGDP、LN-TR，和其相对应的一阶差分序列分别记为DLNGDP以及DLNTR。 变量检验 从图1中可以看出，LNGDP、LNTR具有同向的时间且具有常数项，而且从图2可以看出DLNGDP、DLNTR也是具有常数项的。上述时间的序列是否平稳，只有在对相关数据进行稳定性检验后才能确定。对变量的稳定性进行检验的程序叫做单位根检验，在通常情况下DF方法是单位根检验的常用方法。因为我们无法确保方程残差项一定属于白噪音，正是因为基于这样的原因借鉴了DICKEY以及FULLER对于DF检验法展开了扩充的做法，在DF检验的基础上形成了一个新的ADF检验法，ADF检验法是对DF检验法的改进和扩充。检验的结果说明，在5%的显著水平之下，LN-TR、LNGDP两者都是非平稳的，而DLNTR、DLNGDP两者都是平稳的，LNTR、LNGDP两者是一阶单整时间的序列。 实证分析 本文对于入境旅游、国民经济增长两者之间所具有的关系的研究思路为:第一，对平稳时间序列进行检验、协整，然后对入境旅游和国民经济增长两者间均衡的长期的关系进行合理估计;如果两者之间存在协整关系，那么，通过误差修正模型来对两者之间所具有或者应该具有的动态化了的调节体制展开反映;第二，通过格兰杰因果检验法确定国民经济增长和入境旅游间因果关系;第三，通过向量自回归模型的冲击响应函数对两者之间的互动关系进行分析，按照表1中得出的ADF检验结果，满足进行协整分析的前提条件，也就是LNTR和LNGDP两者是同一阶单整阶数。由于采用了基于VAR模型JO-HANSEN的方法来进行协整检验，并且LNTR和LNGDP之间的冲击响应函数同样也都是基于VAR模型的。为此，先得建立关于LNTR和LNGDP的VAR模型。 (一)建立VAR模型 我们要对国民经济增长和入境旅游两者之间的关系进行研究，首先就是要建立VAR模型，在此过程中先要明确模型的滞后阶数并让VAR模型精准地反映出变量之间的动态特征。在研究的过程中以最大似然值以及LR、FPE、AIC、SC、HQ等信息最小的准则作为对阶数展开判断和识别的依据。同时，在VAR模型的根模倒数都小于1时，这个模型才是稳定的。因而，VAR模型的全部特征根在协整检验时都必须在单位圆内。LNTR、LNGDP有25个样本，VAR模型可以进行计算的最大的滞后阶数是7，并且其滞后阶数在1到7的时候，模型的特征根也都在单位圆之内，因而可以得出结论:VAR是稳定的。依据其最大的似然值和信息最小标准，对于滞后阶数是1到7的VAR模型进行比较，其结果如表2所示。对表2的结果进行综合，得出其最后的最优的滞后阶数是7，其能够对LNTR、LNGDP之间的动态关系进行有效、准确的反映。同时，模型构建过程中发现滞后阶数为7的VAR模型自变量的系数在10%的水平下是不显著的，然而，滞后阶数为6的模型自变量系数大多数是显著的，为此，选择了滞后阶数为6的VAR模型来进行相关分析研究。 (二)协整检验 JOHANSEN检验依据VAR模型为基础进行检验回归系数，其余各个变量间建立相对较为严格和准确的变量关系，所以是进行协整检验的方法中比较好的一种方法。此种检验方法可以对LNTR、LNGDP之间是否具有协整关系进行准确的判断识别，同时，此种方法还可以对协整方程的个数进行准确计算。在建立VAR模型的过程中选择了滞后阶数是6的模型，详见表3、表4。按照上述JOHANSEN检验法得出的检验结果，LNTR、LNGDP在5%显著水平之下有并且是只有1个协整关系，其方程式为:ECM=LnGDP－0.6477LnTR－9.712误差修正模型(ECM)的思路是，如果变量之间存在着协整的关系，那么，就说明变量之间存在长期的稳定关系，但是，这些长期的稳定关系也是在短期的一个动态的过程中经过不断地调整从而得以维持的，只有通过短期的动态的调整才能维持长期的稳定关系。格兰杰、ENGLE把误差修正的模型和协整关系有机地结合