国投公司对经济增长的带动效应(共3824字).docVIP

国投公司对经济增长的带动效应(共3824字) 本文 本文根据计量经济学原理，利用ＳＰＳＳ１１０统计分析软件，在收集云南１０年的相关统计数据的基础上，以云南某综合型国有投资公司为例，将其１０年的投资数据作为单独变量纳入系统进行整体分析，建立回归模型，从定量角度客观、独立的对各个变量对云南经济发展作用的大小做出评价。 数据采集 通过查阅２００２～２０１１年的《云南统计年鉴》，提取了云南生产总值（ＧＤＰ）、全社会固定资产投资和国有经济投资３项指标的１０年数据，并分别以“云南生产总值（ＧＤＰ）”代表云南经济发展指标，以“全社会固定资产投资”代表投资指标，以“全社会固定资产投资”中“国有经济”一栏的数据代表“国有经济投资额”。此外，还收集到云南某综合型国有投资公司２００１～２０１０年的投资数据，以此判断国有投资公司对地方经济发展的影响和作用。具体数据见表１。 变量间相关性及多重共线性检验 从图１可以初步判断各变量间发展趋势基本呈正向相关关系。根据经验分析，ＧＤＰ与投资、国有经济投资和国有投资公司投资之间应具有明显的相关性，但是投资、国有经济投资和国有投资公司投资之间是否具有相关性及强度大小，我们尚不清楚。根据计量经济学原理，当把超过１个的自变量加入模型进行多重回归时，不仅要处理自变量与因变量之间的关系，还要兼顾自变量之间的相互关系［１］。如果自变量之间存在很强的协变关系的话，则会导致多重共线性问题［２］。这样，原本希望更多自变量的加入会提高拟合优度，从而提高预测的精确度，但结果却可能是拟合优度的确提高了，而同时估计回归方程的显著性却降低了，这反而又会降低预测的精确度［３］。因此，在建立回归模型之前，本文首先对云南生产总值（ＧＤＰ）与全社会固定资产投资、国有经济投资和国有投资公司投资之间的相关性和多重共线性进行检验。根据上述统计数据，利用ＳＰＳＳ１１０统计分析软件，我们得出变量间相关性及多重共线性检验结果如表２所示。由表２可以看出，３个变量与ＧＤＰ之间的线性相关度均在０９４以上，为强线性相关。其中，全社会固定资产投资与ＧＤＰ的线性相关度最高，达到０９９以上，接近于１，表明两个变量联系紧密，同增同减。同时，从表２中也可以看到，３个自变量之间的线性相关也均在０８５以上，而根据计量经济学原理，如果两个自变量之间的简单相关系数ｒ比较高，譬如超过０７或０８，那就意味着存在着比较严重的多重共线性［４］。由此可以断定，在未来模型的构建中，为保证模型的拟合效果，增强对现实情况的说明程度，３个自变量不可能同时出现在同一模型中，而只能建立单一变量的一元线性回归模型。为进一步验证各变量对ＧＤＰ的影响和贡献大小，以及变量之间的相互作用机制，本文以下将分别建立一元线性回归模型进行逐一探讨。 ＧＤＰ与投资的回归模型 为验证云南ＧＤＰ与全社会固定资产投资的线性相关程度，首先利用散点图做一直观判断。从图２可以判定两项指标明显线性相关，下一步，本文将建立回归模型，从定量角度具体研究二者关系。首先，假设ＧＤＰ为因变量ｙｉ，全社会固定资产投资为自变量ｘ１ｉ。利用统计分析软件，通过对两个变量的数据进行分析，得出如下结果，如表３所示。输出结果表明：所拟合的回归直线方程的截距为１５６５５２３，斜率为１０６１，从而直线方程为ｙ＾ｉ＝１５６５５２３＋１０６１ｘ１ｉ（式１）。由表４可知判决系数为０９８７，表明式１的拟合效果很好，因变量ＧＤＰ变异性中的９８７％可以被自变量全社会固定资产投资所解释。由表３和表５的分析结果看出，模型ｔ＝２４３１５，Ｆ＝５９１２０３。若给定显著性水平α＝００１，结合自由度ｎ＝１０－２＝８，查ｔ分布表可得ｔａ／２＝３３５５；结合分子自由度＝１，分母自由度＝１０－２＝８，查Ｆ分布表可得Ｆ得上侧分位数Ｆ００１＝１１２６。因为ｔ＝２４３１５＞３３５５，Ｆ＝５９１２０３＞１１２６，均落在拒绝域内，表明模型无论回归系数还是回归方程均通过了ｔ检验和Ｆ检验。据此，根据近１０年的统计数据，可以有９９％的把握断定ＧＤＰ与全社会固定资产投资之间存在着显著的线性相关关系，其拟合直线回归方程为式１。 其他变量间的回归模型 采用与上文同样的计量方法，本文又分别建立了ＧＤＰ与国有经济投资、ＧＤＰ与某国有投资公司投资、投资与国有经济投资、投资与某国有投资公司投资、国有经济投资与某国有投资公司投资的５个模型，且均通过了在显著性水平情况下的ｔ检验和Ｆ检验，即根据近１０年的统计数据，我们均可以有９９％的把握断定各变量之间存在着显著的线性相关关系，其拟合直线回归方程如表６所示，受篇幅所限，本文省略ＳＰＳＳ统计分析软件的计算结果列表，仅将最终的模型结果如表６所示。五、实证分析的基