Kolmogorov-Smirnov检验教学.pptVIP

Kolmogorov-Smirnov 检验法 问题的提出 在进行累计概率统计的时候，如何区分组之间是否有显著差异？ Kolmogorov-Smirnov检验（K-S检验）基于累积分布函数，用以检验一个经验分布是否符合某种理论分布或比较两个经验分布是否有显著性差异。 两样本K-S检验由于对两样本的经验分布函数的位置和形状参数的差异都敏感而成为比较两样本的最有用且常规的非参数方法之一。 单样本K-S检验 单样本的K-S检验是用来检验一个数据的观测经验分布是否是已知的理论分布。当两者间的差距很小时，推断该样本取自已知的理论分布。 作为零假设的理论分布一般是一维连续分布 F（如正态分布、均匀分布、指数分布等），有时也用于离散分布（如Poisson分布）。即H0：总体X 服从某种一维连续分布 F。 检验统计量为 H0真，Z依分布收敛于Kolmogonov 分布。 即，当样本取自一维连续分布F时， 注：当F是连续分布时，随机变量K 的分布不依赖于F。 Kolmogonov 分布 维纳过程W(t)：W(0)=0; 具有平稳独立增量；且 布朗桥 ： 考虑随机变量 ，其分布函数为 称之为Kolmogonov 分布。 例1. 对一台设备进行寿命检验，记录10次无故障工作时间（数据如