北邮概率统计课件矩与协方差矩阵.pptVIP

北邮概率统计课件 * 概率统计 矩是随机变量的更为广泛的一种数字特征，前面介绍的数学期望及方差都是某种矩. 第四节 矩与协方差矩阵 一. 矩 定义: 设 和 是随机变量 则称它为 的 阶原点 (1). (2). 若 存在， 简称 阶矩。 矩， 若 存在， 则称它为 的 阶中心矩。 (3). 若 存在， 则称它为 和 的 阶混合矩。 (4). 若 存在， 则称它为 和 的 阶 混合中心矩。 注： 数学期望 是随机变量 的一阶 显然： 原点矩；方差 是随机变量 的 二阶中心矩；协方差 是随 的二阶混合中心矩。 机变量 和 二. 协方差矩阵 将它们排成矩阵的形式: 称此矩阵为（X1, X2）的协方差矩阵. 这是 一个 对称 矩阵 定义: 若二维随机变量（X1, X2）的四个二阶中心矩 都存在，分别记为： 类似可定义 n 维随机变量( X1,