第三章多元线性回归模型(本科生计量经济学)精品.pptxVIP

1 第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型Multiple Linear Regression Model 2 3.1、多元线性回归模型与参数估计 多元线性回归函数 3 多元线性回归模型的参数估计 正规方程组 4 普通最小二乘估计是线性估计。 5 多元线性回归模型参数估计与参数的关系（证明略）: 6 多元线性样本回归模型: 多元样本回归函数（模型的拟合值） 残差： 7 正规方程组：普通最小二乘估计残差的性质 8 多元线性回归模型最小二乘估计量的性质 9 对多元线性回归模型的经典假设： 多元模型的设定是正确的，k个它们之间不相关（即无多重共线性） 随机扰动项期望为0，方差相同,随机扰动项之间不相关;服从正态分布。 解释变量与随机扰动项之间不相关（相关系数为0） 10 多元线性回归模型经典假定下的一些推论： 1、在线性回归模型的经典假定下，随机扰动项独立同服从正态分布，即 2、 且被解释变量之间也独立。 11 经典假定之下，多元线性回归模型随机扰动项方差的最小二乘估计为： 12 1、无偏性 2、有效性（最小方差性）：在所有线性无偏估计中，最小二乘估计具有最小方差。（证明略） 在上述假设之下：多元线性回归模型的普通最小二乘估计具有如下性质： 3、一致性 13 在满足基本经典假设的情况下，多元线性模型参数的普通最小二乘估计仍具有线性性、无偏性、有效性、一致性。 结论