《应用多元分析》第四版(第三章)综述.pptVIP

第三章 多元正态分布 §3.1 多元正态分布的定义 §3.2 多元正态分布的性质 §3.3 极大似然估计及估计量的性质 §3.4 复相关系数和偏相关系数 §3.5 和(n ? 1) S的抽样分布 *§3.6 二次型分布 1 §3.1 多元正态分布的定义 一元正态分布N(μ,σ2)的概率密度函数为 若随机向量 的概率密度函数为 则称x服从p元正态分布，记作x~Np(μ, Σ)，其中，参数μ和Σ分别为x的均值和协差阵。 2 例3.1.1（二元正态分布 ） 设x~N2(μ, Σ)，这里 易见，ρ是x1和 x2的相关系数。当|ρ|1时，可得x的概率密度函数为 3 二元正态分布的密度曲面图 下图是当 时二元正态分布的钟形密度曲面图。 4 二元正态分布等高线 等高（椭圆）线： 上述等高线上的密度值 5 二元正态分布的密度等高线族（使用SAS/INSIGHT，由10000个二维随机数生成） 6 概率密度等高面 {x：(x?μ)′Σ?1(x?μ)=c2} 这是一个（超）椭球曲面，中心在μ，而Σ决定了其形状和方向。 7 §3.2 多元正态分布的性质 *(1)略。 (2) 。 性质(2)常可用来证明随机向量服从多元正态分布。 (3)设x~Np (μ, Σ)，y=Cx+b，其中