《误差理论与测量平差基础教学课件》第5讲 Kalman滤波.pptVIP

* * 第五讲：动态线性系统的 Kalman滤波 （Kalman Filtering of Dynamic Linear System） 一、背景 二、 Kalman滤波原理 三、 Kalman滤波算法的特性与改进 第五讲 动态线性系统的 Kalman滤波 一、背景——Kalman滤波理论的发展 滤波——是指从混合在一起的诸多信号中提取出所需信号的过程。 滤波估计的发展经历了三个阶段： 第一阶段： 20世纪40年代前，最小二乘（ LS ）估计，从概率 密度出发讨论估计问题。 第二阶段：1940年，N. Wiener提出在频域中设计统计最优滤 波器的方法—— Wiener滤波，采用频域设计法，对 随机过程的估计。 Wiener滤波的不足： a. 运算复杂，解析求解困难，不能给出最佳滤波解的直接计算方法；b. 必须保存所用的全部数据，要求存储空间大；c. 是一个单输入单输出滤波器，仅适用于一维平稳随机过程信号滤波。 第五讲 动态线性系统的 Kalman滤波 一、背景——Kalman滤波理论的发展 滤波估计的发展经历了三个阶段： 第三阶段：1960年，R.E. Kalman提出时域内直接设计最优滤波器的新方法—— Kalman滤波 。 Kalman滤波是一种时域滤波法，采用状态空间方法描述系统，算法采