第三章連續型隨機變量.doc

第三章 连续型随机变量 教学目的 1．使学生掌握一、二维分布函数的定义及性质 2．使学生熟练掌握一维连续型分布函数与密度函数的关系，熟悉均匀分布，指数分布，分布的密度。 3．使学生熟记正态密度及其性质，牢固掌握正态分布表的查法。 4．使学生掌握二维连续型随机变量联合分布（密度）与边际分布（密度）的概念及计算，了解条件分布的概念。 5．使学生牢固掌握连续型随机变量独立性的概念及判别。 6．使学生掌握一、二维连续型随机变量函数的分布，熟记，t，F分布的构造性定理（了解其推导） 7．使学生牢固掌握连续型随机变量期望、方差的定义、性质，熟记正态分布的期望、方差、均方差，掌握随机变量协方差（含协方差阵）相关系数，矩概念，了解条件期望的概念。 8．掌握一维随机变量特征函数的定义及性质，熟记单点分布，二项分布、正态分布的特征函数，了解有关结论的推导，了解逆转公式，理解唯一性定理的含义。 §3.1 随机变量及分布函数 定义3.1 设（）是一个概率空间，对于是一个取实值的单值函数，对任意的，有{}，则称为（）上的一个（实）随机变量。 上面的表上的Borel域 由的构成可见{}是一个事件，这个事件的概率是研究的统计规律的基础，这个概率显然与x有关，是x的函数，我们称它为的分布函数。 定义3. （）是一概率空间，为定义在（）上的随机变量，我们称 （3.1） 是随机变量的概率分布函数,简称分布函数或分布用简记。 由概率测度的性质易推出，分布函数具有如下基本性质 定理3.1 变量是的，则有 （1）对任意实数，有，（单调不减性） （3.2） （2）（3.3） （3.3） （3）对一切，（左连续性） (3.4) 证：（1）由可得 （2）由分布函数的定义有，由（1）又是单调函数，故有 ，（为整数） 由概率的可列可加性有 1= = = = 所以必有 （3）因单调有界，所以对任一实数点，的左极限存在，且 其中 又因为 由概率的可列可加性 由上述消去得 反过来，也能证明，满足上述（1）——（3）的函数是一个概率分布函数。 由上述可知，分布函数是一种分析性质良好的函数，便于处理。易验，对任意可用的表示出来。 由及概率的连续性得 （3.5） （3.6） （3.7） （3.8） （3.9） 可见分布函数全面描述了随机变量的统计规律，对于离散型随机变量来说，其分布列和分布函数是一一对应可互推的，但在离散型场合，我们用分布列更方便。 例3.1 将三个可辨的质点随机投入三个格子（假定每个格子装任意多质点）以表空格数，求的分布列及分布函数。并求。 解：显然的的可能取值为0，1，2，…… ， 即 0 1 2 P 其分布函数为 可见离散型分布函数是一个阶梯函数，它在的每一个可能取值点处有 跃度 例3.2 若 正好是示性函数 例3.3 Poisson分布的分布函数。 §3.2 连续型随机变量 定义3.2 若是随机变量，是它的分布函数，如果存在可积函数，使对任意，有 （3.11） 则称为连续型随机变量,相应的称为连续型分布函数,同时称为的概率密度函数,简称密度。其具有如下性质： (1)(3.12) (2)(3.13) 反之，任意一个实函数具有以上两个性质，则就是一个概率密度。由（3.11）式它就定义一个连续型分布函数，由定义看出连续型分布函数是处处连续的，是一个绝对连续函数。 由上定义可得，对连续型 （3.14） 特别地： （注意：（）不一定是不可能事件） ∴ （3.15） 由于，（很小时） 因此密度的值在一定程度上反映了在x附近取值的大小，从某种意义上说，连续型随机变量的密度函数与离散型变量的概率函数相当。 在的连续点处，有