中南大学随机过程第5章节.pptVIP

随机过程与排队论 数学科学与计算技术学院 胡朝明 Email：math_hu2000@csu.edu.cn 2017年4月5日星期三 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 上一讲内容回顾 独立增量过程 正态过程 维纳过程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 本讲主要内容 泊松过程 泊松过程的两个定义及其等价性 泊松过程的概率分布 泊松过程的数字特征 泊松过程的性质 非齐次泊松过程 复合泊松过程 更新计数过程 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3.泊松过程 泊松过程是一种很重要的计数过程，它在随机过 程的理论和应用方面都起着重要的作用，特别在 运筹学和排队论中的作用更为显著。 泊松过程的实例很多，例如：在[0,t)时间内， 到达某超级市场的顾客数N(t)； 某电话交换台的呼唤数N(t)； 某车间发生故障的机器数N(t)； 某计数器接受到的粒子数N(t)； 某通信系统出现的误码数N(t)； 等等，{N(t),t?0}都是泊松过程的典型实例。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 泊松过程的定义1 如果取非负整数值的计数过程{N(t),t?0}满足： N(0)＝0； 具有独立增量； 对任意0?st,N(t)-N(s)服从参数为?(t-s)泊松分布， 则称{N(t),t?0}为参数(或平均率、强度)为?的(齐次)泊松过程。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 泊松过程的定义2 如果取非负整数值得计数过程{N(t),t?0}满足下 列条件： N(0)＝0； 具有平稳独立增量； P{N(h)=1}＝?h+o(h)； P{N(h)?2}＝o(h) 则称{N(t),t?0}为参数(或平均率、强度)为?的(齐次) 泊松过程。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 等价定理 定理 泊松过程的定义1与定义2是等价的。 证明 1?2：条件a)与1)相同。条件b)可由2)和3)直接得到。 P{N(h)=1}＝P{N(h)-N(0)=1}＝ 即d)。 ＝?h[1-?h+o(h)]＝?h+o(h) 即c)。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 证明 2?1：条件1)与a)相同。条件2)由b)直接得到。只要证明：N(t)(t?0)服从参数为?t泊松分布。 设pk(t)＝P{N(t)=k}，利用归纳法证明： (1) k=0，p0(t+h)＝P{N(t+h)=0} ＝P{N(t)=0,N(t+h)-N(t)=0} ＝P{N(t)=0}P{N(t+h)-N(t)=0} 解得：p0(t)＝e-?t。 独立增量过程 平稳性 ＝ P{N(t)=0}P{N(h)=0} ＝p0(t)[1-?h+o(h)] 因为 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 证明(续1) (2) k?1 pk(t+h)＝P{N(t+h)=k} ＝pk(t)[1-?h+o(h)]+pk-1(t)[?h+o(h)]+o