第3.3节minimax估计讲述.ppt

一、 minimax决策函数 二、 计算minimax决策函数步骤 三、利用贝叶斯估计计算最小最大决策函数 第3.3节　minimax估计 一、minimax决策函数 1.在贝叶斯决策中,通常以风险函数最小为衡量标准 2.但有的时候人们处于保守考虑，决策时考虑最坏 情形，即风险最大时寻找最佳策略－最小最大决策. 定义3.10 注 函数达不到最大值时，可以理解为上确界. 如果我们讨论的统计决策问题是一个估计问题，则由 定义3.10 得到的决策函数为最小最大估计量. 思想：“不求得到很多，但求不失去很多” 如：房屋建筑：在抗8级地震下，尽可能减少费用 ； 参与人寿或财产保险 二、计算minimax决策函数的步骤 计算minimax决策函数的步骤： 地质学家要根据某地区的底层结构 来判断该地是否蕴藏有石油，地层结构总是0,1两种状 之一，记该地层无油为 ，记该地层有油为 已知 它们的分布规律如下表所示 0.7 0.3 0.4 0.6 1 0 例1(p102例3.17) 设土地所有者有三种决策 这些决策对应的损失函数为 5 10 0 6 1 12 现在选用9个决策函数 1 0 计算决策函数对应的风险函数，以第四个决策函数为例 风险函数及其对应的最大值表 6 8.5 8.4 6.5 10 5.4 9.6 7.9 12 5 8.5 1.5 6.5 10 3 3.5 7 0 6 4 8.4 3 1 5.4 9.6 7.9 12 三、利用贝叶斯估计计算 最小最大决策函数 定理3.8 给定一个统计决策问题，若存在某个先 验分布，使得在这个先验分布下的贝叶斯决策函数 证 因而它的贝叶斯风险为 例2(p104例3.18) 设总体X服从两点分布B(1,p), 其中参数p未知，而p在[0,1]上服从?分布 ， 则参数p的贝叶斯估计为p的minimax估计量。 解 平方损失下的贝叶斯估计为： 因而其为minimax估计. 定理3.9 给定一个贝叶斯决策问题，设 为参数空间?上的一个先验分布列， 证 定理3.10 给定一个贝叶斯决策问题， 证 例3(p106例3.19) 证