行从业资格考试《风险管理》真题第一部分.doc

窗体顶端 第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。 A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、 操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 正确答案：A, 第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的风险管理水平 B.资本金规模和商业银行的盈利水平 C.资产规模和商业银行的盈利水平 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平 正确答案：D, 第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。 A.资产负债风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段 C.全面风险管理模式阶段 D.负债风险管理模式阶段 正确答案：D, 第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。 A.企业的资产规模 B.企业的目标 C全面风险管理要素 D.企业的各个层级 正确答案：A, 第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。 A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 正确答案：C, 第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险是指（ ）。 A.损失的大小 B.损失的分布 C.未来结果的不确定性 D.收益的分布 正确答案：C, 第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。 A.高风险低收益、低风险高收益 B.高风险高收益、低风险低收益 C.低风险高收益 D.高风险低收益 正确答案：B, 第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。 A.特殊性、非盈利性和可转化性 B.普遍性、非盈利性和可转化性 C.普通性、盈利性和不可转化性 D.普遍性、非盈利性和不可转化性 正确答案：B, 第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。 A. 0. 1 B. 0. 2 C. 0. 3 D. 0. 4 正确答案：D, 第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是（ ）。 A.恐怖袭击 B.监管规定 C.声誉受损 D.黑客攻击 正确答案：C, 第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。 A.建立完善的公司治理结构 B.建立完善内部控制体制 C.加强外部监管体制建设 D.以上都不是 正确答案：A, 第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（ ）。 A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计 B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等 表外业务 C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失 D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 正确答案：C, 第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（ ）。 A.强化内控意识，树立内控优先理念 B.完善激励约束机制 C.提高内控制度的执行力 D.以上都是 正确答案：D, 第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（ ）。 A.声誉风险 B.战略风险 C.信用风险 D.操作风险 正确答案：D, 第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行资产的流动性是指（ ）。 A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C.商业银行流动负债数量的多少 D.商业银行流动资产减去，动负债的值的大小 正确答案：A, 第 16 题 (单项选