特征函數在概率中的应用数学论文.docVIP

特征函数在概率中的应用 [摘要] 特征函数是一个非常重要的概念及其工具，在概率研究中起到非常重要的作用，本文将总结特征函数的定义，性质及其在概率中的应用。 [关键词] 特征函数；极限；随机变量；随机分布 1 引言 随机变量是数学研究中经常遇到的一项重要内容。随机变量的分布函数则可以全面描述随机变量的统计规律，但是，有时候分布函数或分布密度这些工具使用起来并不方便，如求独立随机变量和的分布密度，用卷积求太烦琐和复杂，这里将从介绍特征函数的定义、性质出发, 介绍如何用特征函数更方便、优越的表示随机变量的分布, 并在随机变量的基本性质引导下, 讨论并阐述特征函数的各种应用. 特征函数也是概率论中研究极限定理的强有力的工具。在概率论和数理统计中, 求独立随机变量和的分布问题是经常遇到的，本文介绍了特征函数的基本概念、主要性质以及特函数的一系列应用. 2 特征函数 2.1 特征函数的定义 设X 是一个随机变量，称 , ? ∞ t +∞, 为X 的特征函数. 因为， 所以总是存在的，即任一随机变量的特征函数总是存在的. 当离散随机变量X 的分布列为, k=1,2,3,...则X 的特征函数 为 , ?∞ t +∞. 当连续随机变量X的密度函数为 ,则X 的特征函数为 ， ?∞ t +∞. 2.2 特征函数的性质 性质1 令的特征函数分别为且与相互独立，那么的特征函数为. 证明 设是两个相互独立的随机变量，则的特征函数中的与也相互独立. 由数学期望的性质可得 故性质1得证. 性质2 令随机变量存在有n阶矩，那么的特征函数可以微分n次，且若则 证明 根据假定故下式中在积分号下对t求导n次，于是对，有 令t=0，即. 性质3 若是特征函数，则（1），（2）（3）也是特征函数. 证明 （1）若是随机变量的特征函数，那么可以看作是随机变量（）的特征函数. （2）若与独立同分布，其特征函数为，那么是随机变量的特征函数. 性质4（唯一性）随机变量的分布函数仅由特征函数决定. 证明 设是任取的的连续点.令设在的连续点趋近，则有 . 根据分布函数左连续，并且的连续点在直线上稠密，即对每个有的连续点. 从而由其连续点上的值唯一确定. 性质5 当且仅当时，函数与都是一个特征函数. 证明 若与都是特征函数，设随机变量与相互独立，且与的特征函数分别是和.因为的特征函数为，所以. 故有 因此必存在常数,使得 所以服从单点分布即. 反过来，若，则也是特征函数. 所以当且仅当时，与都是特征函数. 3 特征函数的应用 3…在求数字特征上的应用 求分布的数学期望和方差. 解 由于的分布的特征函数为 于是由得， 由此即得 我们可以看出用特征函数求正态分布的数学期望和方差, 要比从定义计算方便的多. 3.2 在求独立随机变量和的分布上的应用 利用归纳法, 不难把性质4 推广到n 个独立随机变量的场合,而 是 n 个 相 互 独 立 的 随 机 变 量 , 相 应 的 特 征 函数为则 的特征函数为 设是n个相互独立的，且服从正态分布 的正态随机变量.试求 的分布. 解 由于 的分布为，故相应的特征为 ，由特征函数的性质 可知 的特征函数为 而这正是 的特征函数.由分布函数与特征函数的一一对应关系即知ξ 服从 3.3 在证明二项分布收敛的应用 在n 重贝努力实验中，事件A 每次出现的概率为p(0p1)， 为n 次试验中事件A 出现的次数，则 要证明上述结论只需要证明下面的结论，因为它是下面结论的一个特例。 若是一列独立同分布的随机变量，且则有 证明 设的特征函数为则 的特征函数为， 又因为所以 于是特征函数有展开式 从而对任意的t有， 而是N（0,