03第3篇多元统计分析作业题.doc

第三篇 多元统计分析作业题 1 证明题 1）已知，这里用到关系。以二变量为例证明： 。 式中X为标准化原始变量矩阵，A为载荷矩阵，Z为非标准化主成分得分，Z*为标准化的因子得分，E为单位化特征向量构成的矩阵即正交矩阵，Ψ为特征根的平方根的倒数构成的对角阵，Λ为特征根构成的对角阵，对于二变量有 , . 2）对于二变量因子模型，我们有 . 试以x1为例证明，这里。 2 计算题 1）现有一组古生物腕足动物贝壳标本的两个变量：长度x1和宽度x2。所测数据如下（表2.1）。要求： ① 利用Excel对数据进行主成分分析。 ② 借助SPSS对该数据进行主成分分析，并计算结果与Excel的计算结果进行对比，理解各个表格所给参数的含义。 ③ 用本例数据验证证明题⑴的推导结果。 表2.1 古生物腕足动物贝壳标本数据 样品编号 长度x1 宽度x2 样品编号 长度x1 宽度x2 1 3 2 14 12 10 2 4 10 15 12 11 3 6 5 16 13 6 4 6 8 17 13 14 5 6 10 18 13 15 6 7 2 19 13 17 7 7 13 20 14 7 8 8 9 21 15 13 9 9 5 22 17 13 10 9 8 23 17 17 11 9 14 24 18 19 12 10 7 25 20 20 13 11 12 数据来源：张超，杨秉庚．《计量地理学基础》． 2）借助SPSS对我国1995年社会经济发展的8项指标进行主成分分析，可以给出标准化主成分得分。数据见下表（表2.2）。要求开展如下工作。： ① 利用算术平均值和样本方差对原始数据标准化。 ② 借助SPSS求出全部8个主成分的标准化得分。 ③ 将因子得分之间两两进行一元线性回归，至少给出6个回归结果，并对其中一个进行解释（回归结果主要包括模型、测定系数或相关系数）。 ④ 将标准化原始变量与因子得分之间进行一元线性回归，至少给出6个回归结果，并解释其中一个相关系数和回归系数。 ⑤ 分别以标准化的GDP、居民消费水平等8个变量为因变量（y），以8个主成分为自变量（用得分表征），进行多元线性回归，将回归结果表示成主成分模型（8个），然后将回归系数列成表格，并解释其数学含义。如果以8个标准化的原始变量为自变量，以某个因子为因变量，多元回归结果又说明什么？ ⑥ 计算相关矩阵的对应的特征向量矩阵，并给出其逆矩阵（Excel求逆矩阵的命令是minverse）。 ⑦ 将SPSS给出的相关系数矩阵的8个特征根连乘，公式记为 , 然后将相关系数矩阵R拷贝到Excel，利用Excel计算R的行列式det(R)，比较det(λI)与det(R)的数值关系，并解释其数学含义（附：Excel连乘的命令为product，求矩阵行列式的命令为mdeterm）。 ⑧ 将标准化主成分得分与因子载荷矩阵相乘，指出其结果的数学意义。 ⑨ 将标准化原始数据与因子载荷矩阵的逆矩阵相乘，指出其结果的数学意义。 ⑩ 将标准化主成分得分矩阵转置与标准化原始数据矩阵相乘然后除以样品数减1即n-1，观察结果并指出其数学意义。 表2.2 中国30个省市的8项经济指标 地区 国内生 产总值 工业总 产值 固定资 产投资 货物 周转量 职工平 均工资 居民消 费水平 消费价 格指数 商品零售 价格指数 亿元 亿元 亿元 亿吨公里 元 元 94年100 94年100 北京 1394.89 1908.62 519.01 373.9 8144 2505 117.3 112.6 天津 920.11 2094.01 345.46 342.8 6501 2720 115.3 110.6 河北 2849.52 3995.72 704.87 2033.3 4839 1258 115.2 115.8 山西 1092.48 1753.58 290.90 717.3 4721 1250 116.9 115.6 内蒙 832.88 781.73 250.23 781.7 4134 1387 117.5 116.8 辽宁 2793.37 4974.90 887.99 1371.1 4911 2397 116.1 114.0 吉林 1129.20 1428.96 320.45 497.4 4430 1872 115.2 114.2 黑龙江 2014.53 2203.78 435.73 824.8 4145 2334 116.1 114.3 上海 2462.57 5128.97 996.48 207.4 9279 5343 118.7 113.0 江苏