-《时间序列分析》课程作业.docVIP

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2017-08-22 发布于江苏
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-《时间序列分析》课程作业.doc

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-《时间序列分析》课程作业

本科《时间序列分析》第3次作业（ “周三班”12月11日交作业，“周四班”12月12日交作业）【习题1】推导 (0, 0, 0) ? (0, 0, 1)4阶纯季节移动平均过程，xt= ut+?1 ut –4，（ut ~ IN(0，? 2) 的期望E(xt)，方差Var(xt)，协方差 ?k = Cov(xt，xt- k)，自相关函数?k 表达式。【习题2】 1990:01-2007:11中国CPI指数月度同比数据（CPIt,1989年各月=100）见表。序列图如下。试用本序列数据创建EViews文件，建立季节时间序列模型。年月CPI1990M01104.31990M02104.41990M03103.41990M04103.21990M05102.71990M06101.11990M07101.11990M08102.51990M09102.91990M10103.11990M11103.71990M12104.31991M01106.59461991M02105.4441991M03105.05441991M04104.54161991M05106.39721991M06105.54841991M07105.85171991M08107.52251991M09107.53051991M10108.04881991M11108.26281991M12108.99351992M01112.45731992M02111.032531992M03110.622281992M04111.964051992M05111.397871992M06110.614721992M07111.355991992M08113.758811992M09115.595291992M10116.584661992M11117.140351992M12118.584931993M01124.040411993M02122.690951993M03124.11821993M04126.071521993M05126.993571993M06127.317551993M07129.395661993M08131.960211993M09133.743751993M10135.121621993M11136.702791993M12140.878891994M01150.212931994M02151.155251994M03151.920681994M04153.429051994M05154.04321994M06156.091311994M07160.450621994M08166.005951994M09170.255791994M10172.55031994M11174.296051994M12176.803011995M01186.414251995M02185.014021995M03184.279781995M04185.188861995M05185.313971995M06184.499931995M07187.245871995M08190.076811995M09192.729561995M10193.428891995M11193.817211995M12194.660121996M01203.191531996M02202.220331996M03202.33921996M04203.152181996M05201.806911996M06200.366921996M07202.787281996M08205.473031996M09206.991541996M10206.968911996M11207.19061996M12208.286321997M01215.179831997M02213.544671997M03210.432771997M04209.653051997M05207.457511997M06205.97721997M07208.262531997M08209.377021997M09210.717391997M10210.073451997