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计量经济学模型分析 班级 ??金融1102班 ?? 姓名 ???刘宇 ???? 学号 ???? 为了全面反映中国税收增长的全面貌，选择包括中央和地方税的“国家财政收入Y”中的“税收收入”作为被解释变量，以反映国家税收的增长；选择“国内生产总值（GDP）X1”作为经济整体增长水平的代表；选择中央和地方“财政支出X2”作为公共财政需求的代表；选择“商品零售物价指数X3”作为物价水平的代表。选取 表3-3 1994-2010年我国国家税收收入等相关数据 年份 国家税收收入 (亿元)Y 国内生产总值(亿元) 财政支出 (亿元) 商品零售价格指数(%) 1994 5126.88 48197.856 5792.62 121.7 1995 6038.04 60793.729 6823.72 114.8 1996 6909.82 71176.592 7937.55 106.1 1997 8234.04 78973.035 9233.56 100.8 1998 9262.8 84402.28 10798.18 97.4 1999 10682.58 89677.055 13187.67 97 2000 12581.51 99214.554 15886.50 98.5 2001 15301.38 109655.17 18902.58 99.2 2002 17636.45 120332.69 22053.15 98.7 2003 20017.31 135822.76 24649.95 99.9 2004 24165.68 159878.34 28486.89 102.8 2005 28778.54 184937.37 33930.28 100.8 2006 34804.35 216314.43 40422.73 101.0 2007 45621.97 265810.31 49781.35 103.8 2008 54223.79 314045.43 62592.66 105.9 2009 59521.59 340902.81 76299.93 98.8 2010 73210.79 397983.15 89874.16 103.1 数据来源：《中国统计年鉴》2011 在建立Eviews的数据文件之后，输入命令得散点图和趋势图 从以上的图可以看出Y与X1和X2均呈线性关系，但Y与X3不存在线性关系。 为了通过AIC和SC准则来判别商品零售价格指数是否应该作为解释变量，输入命令：LS Y C X1 X2.得到Y与X1，X2的估计结果，如下图所示。 在以上模型中，得 AIC=16.40480，SC=16.55184 在次输入Eview命令：LS Y C X1 X2 X3.得到Y与X1，X2，X3的估计结果，如下图所示。 在此模型中，得 AIC=15.89294，SC=16.08899 加入X3之后的模型AIC和SC的值均有所减小，由赤池信息准则和施瓦茨准则可知X3应该包含在模型中。 根据上图，模型估计结果为 Y=—13546.05 + 0.149X1 + 0.201X2 + 82.637X3 se=（2688.994）（0.015） （0.065） （24.478） t=（—5.038） （9.672） （3.109） （3.376） R2=0.999，R2=0.999 模型检验 经济意义检验 模型估计结果说明，在假定其他变量不变的情况下，当年GDP每增长1亿元，税收收入就会增长0.149亿元；在假定其他变量不变的情况下，当年财政支出每增长1亿元，税收收入会增长0.201亿元；在假定其他变量不变的情况下，当年零售商品物价指数上涨一个百分点，税收收入就会增长82.637亿元。国家税收收入与国内生产总值、财政支出、商品零售价格指数均为正相关，这与理论分析和经验判断相一致。 拟合忧度检验 由R2=0.999，R2=0.999与 F检验 针对H0：β1=β2=β3=0，给定显著性水平α=0.05，在F分布表中查出自由度为3和13的临界值F0.05(3，13)=3.41。由于F=6146.9303.41，应拒绝原假设H0，说明回归方程显著,即国内生产总值（X T检验 分别针对H0：βj=0（j=1,2,3）,给定显著性水平α=0.05，查t分布表得自由度为17-4=13，临界值t0.025(13)=2.160。βj=0（j=1,2,3）对应的t统计量分别为 White检验： 通过Eview可以得到White检验的结果如下图所示 其中， F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平=0,05,在显著性水平=0.05的条件下,P值大于