原创力文档- 1、本文档共21页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
关注3417点关键位置！
9
股指期货统计及策略日报
请务必阅读正文之后的免责条款部分
2017年 3月 10日 星期五
周报
关注3417点关键位置！
摘要
投资要点
? 本周沪深300指数、上证50指数和中证500指数变化0.00%、-0.34%和-
0.08%，成交量略微回落，IF当月合约、IH当月合约、IC当月合约涨幅分别
为0.05%、-0.30%、0.27%。本周IF、IH期指基差大幅下跌，而IC基差开始拐
头下跌；跨期价差方面，IF、IH、IC的价差明显下降，我们判断中期A股调
整的概率较大。
? 操作建议：沪深 300 指数跌破 3417点，做空为主，3375 点平仓，守住 3417点，
在 3417-3500点间震荡操作，向上突破 3500点，买入，3585点平仓。
南华期货研究所
王兆先：0755
Z0010371
严兰兰：0755
Z0000591
姚永源：0755
Z0010046
赵鹏涛：0755
Z0010370
顾 崴：0755
Z0002443
杨 洋：0755
助理研究员
王
兆
先
：
0
7
5
5
-
8
2
5
7
7
8
7
9
Z
0
2 2017年 3月 10日
南华期货股指期货周报
目录
1. 一周回顾 ....................................................................................................... 3
1.1. 行情表现 ................................................................................................. 3
1.2. 重要宏观事件回顾 .................................................................................. 4
2. 基差分析 ....................................................................................................... 6
3. A股市场热点分析 ......................................................................................... 8
4. 股指期货的海内外市场比较 ........................................................................ 10
4.1. 国内股指期货与 A50指数期货的成交对比 ........................................... 10
4.2. 价格走势对比 ....................................................................................... 12
5. 策略跟踪 ..................................................................................................... 14
5.1. 动量因子 Alpha策略 ............................................................................ 14
5.2. 股指跨品种套利 .................................................................................... 16
6. 市场展望及操作建议 ................................................................................... 18
6.1. 沪深 300指数回顾及展望 ..................................................................... 18
6.2. 操作建议 ..............
文档评论（0）